最小二乘法与岭回归的介绍与对比

最新推荐文章于 2024-03-07 17:20:44 发布
最新推荐文章于 2024-03-07 17:20:44 发布
阅读量3w 收藏 104
点赞数 22
分类专栏： SLAM 文章标签： 最小二乘法 岭回归 线性回归 机器学习 LASSO
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/Dang_boy/article/details/78504258
版权
一 线性回归（最小二乘法）假设我们有n个样本数据，每个数据有p个特征值，然后p个特征值是线性关系。即对应的线性模型写成矩阵的形式即是Y=XA由于样本与模型不一定百分百符合，存在一些噪声，即误差，用B表示，B也是一个向量即B=Y-XAY为样本值，XA为模型的计算值，即期望值误差的平方的计算公式Xi为行向量，A为列向量。最小二乘法的目标就是取得最小的e对应的A，...
摘要由CSDN通过智能技术生成

一 线性回归（最小二乘法）

假设我们有n个样本数据，每个数据有p个特征值，然后p个特征值是线性关系。

即对应的线性模型

写成矩阵的形式即是Y=XA

由于样本与模型不一定百分百符合，存在一些噪声，即误差，用B表示，B也是一个向量

即B=Y-XA

Y为样本值，XA为模型的计算值，即期望值

误差的平方的计算公式

Xi为行向量，A为列向量。

最小二乘法的目标就是取得最小的e对应的A，由于方差的计算是一个二次函数，即抛物线，对应存在一个最小值，即导数为0对应的A。所以对e求A的偏导数，再使其等于0，求解方程即可以获得A。

误差的平方e写成矩阵形式即为

对矩阵E取迹（迹就是矩阵对角线上所有元素的累加）且对迹求导后结果为一个矩阵。

即为 

展开为 

求导化简结果为

 

当A的维数比Y的维数多，即样本数量

最低0.47元/天 解锁文章
Dang_boy
关注
  • 22
    点赞
  • 踩
  • 104
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 1
    评论
专栏目录
机器学习--最小二乘法到岭回归（入门向）
一生白色的博客
03-01 908
对于一个需要进行线性回归的函数我们的目的是得到参数ω和b，对此我们使在这里用均方最小化的方式确定参数ω和b的值 对上式求偏导，可以得到令上面两个偏导都等于0，可以得到ω和b的闭合最优解其中，  ，表示x的均值那么，对于要得到的回归函数我们需要确定两个相对独立的参数ω和b，这样我们才能得到拟合的回归函数。 再将一元函数拓展到多元函数中去。对于...
[机器学习-原理篇]学习之线性回归、岭回归、Lasso回归
Harry的博客
06-10 1444
线性回归、岭回归、Lasso回归前言一，线性回归——最小二乘二，Lasso回归三，岭回归四， Lasso回归和岭回归的同和异五， 为什么 lasso 更容易使部分权重变为 0 而 ridge 不行？参考资料 前言 如果对L1和L2正则化，最小二乘法不了解的，可以先看我写的下面两篇 正则化项L1和L2的总结 一元线性回归用最小二乘法的推导过程 线性回归很简单，用线性函数拟合数据，用 mean square error (mse) 计算损失（cost），然后用梯度下降法找到一组使 mse 最小的权重。 la
Matlab中的核岭回归：核岭回归-matlab开发
05-30
这段代码实现了 Kernel Ridge Regression，只需运行 main.m，还有一个函数可以生成一些多项式玩具数据并将数据随机划分为训练和验证数据。 创建一个 KernelRidgeRegression 对象并生成预测。 使用的内核包括线性、多项式 RBF 和 SAM。
线性回归与岭回归
Swayzzu的博客
09-18 4845
线性回归：一种能预测的趋势 线性关系，在二维中是直线关系，三维中是平面关系 线性关系定义：y = wx+b b是为了对于单个特征的情况更加通用 多个特征：w1*特征1+w2*特征2+b 线性关系模型如上所示。 数组和矩阵的区别 0维数组：5 1维：[1,2,5,5,4,8] 2为：[[1,4,5],[1,4,7]] 3维：[[[1,4,5],[1,4,7]],[[1,4,5],[1,4,7]]] 数组运算：加法，乘法 矩阵：必须是二维。 满足了特定的运算需求，矩..
机器学习基础（五）——线性回归/岭回归/lasso回归
weixin_43172869的博客
07-05 1491
线性回归的本质就是：y=wTx+by = w^Tx+by=wTx+b求解:wTw^TwT(wT,b)(w^T,b)(wT,b)是系数（coefficient），xxx是特征值，yyy是目标值（label）。目的是找到最小损失对应的W：通常有两种方法，一种是正规方程，一种是梯度下降。(1)正规方程：w=(XTX)−1XTyw = (X^TX)^{-1}X^Tyw=(XTX)−1XTy(2)梯度下降：α\alphaα为学习速率，需要手动指定，沿着函数下降的方向找到山谷的最低点，每一步更新www值。1、加州地区房
机器学习：线性回归、岭回归、Lasso回归
jiangjiane
08-26 2236
 转载自：https://blog.csdn.net/hzw19920329/article/details/77200475 线性回归作为一种回归分析技术，其分析的因变量属于连续型变量，如果因变量转变为离散型变量，将转换为分类问题。回归分析属于有监督学习问题，本博客将重点回顾标准线性回归知识点，并就线性回归中可能出现的问题进行简单探讨，引出线性回归的两个变种岭回归以及Lasso回归，最后通过...
【机器学习】9、最小二乘法和岭回归
呆呆的猫的博客
07-29 1万+
线性回归模型的基本假设满足时，用最小二乘法得到的回归系数估计量是无偏的且具有最小方差，即使在高度多重相关的情况下，最小二乘法的回归系数估计量依然是线性无偏的，且具有最小的方差，也就是说多重共线性并不影响最小二乘估计量的无偏性和最小方差性。，由最小二乘法求得的解释抛物面的最低点，由岭回归得到的是黄色的点，一般来说，拟合的误差值（偏差）越小，A的各个元素（权值）的方差越高，所以岭回归是找到一个方差不会太大，误差也不会太大的权衡的点，随着r增大，方差变大。是λ的函数，岭迹图的横坐标为λ，纵坐标为A(λ)。
对比分析最小二乘法及回归分析.docx
10-05
但回归分析不仅限于最小二乘法，还可以采用其他估计方法，如岭回归、套索回归等。同时，回归分析还可以处理非线性关系，通过转换自变量或构建多项式模型来达到目的。 总的来说，最小二乘法是解决特定问题的工具，即...
关于岭回归算法的论文汇总
03-27
1. **岭回归的理论基础**：深入探讨岭回归的统计性质，如估计量的偏差-方差权衡、最优正则化参数的选择以及与最小二乘法的关系等。 2. **模型选择与优化**：如何有效地选择合适的正则化参数\( \alpha \)，例如通过...
最小二乘法matlab实验报告.docx
11-03
对于更复杂的问题，还可以使用其他扩展方法，比如岭回归（Ridge Regression）或拉格朗日乘子法（Lagrange Multipliers），来解决过拟合或欠拟合问题。 总之，这个MATLAB实验提供了实践最小二乘法的机会，帮助学生...
岭回归代码
11-06
- 如何对比岭回归与其他回归方法（如Lasso回归、 Elastic Net）的差异。 通过这些习题，你将不仅加深对岭回归理论的理解，还能提升编程实现和应用模型的能力。同时，这也是进一步探索机器学习，特别是在统计学习和...
包括：线性回归、岭回归、贝叶斯岭回归、前馈神经网络、迭代提升树
08-28
它假设因变量与自变量之间存在线性关系，并通过最小二乘法找到最佳拟合直线。然而，线性回归在面对多重共线性（自变量间高度相关）和非线性问题时表现有限。 2. **岭回归**： 当线性回归模型面临过拟合或多重共...
机器学习-Sklearn-12（回归类大家族-上——多元线性回归、岭回归、Lasso）(解决多重共线性)
m0_37755995的博客
04-17 9719
机器学习-Sklearn-12（回归类大家族-上——多元线性回归、岭回归、Lasso）(解决多重共线性)
Chapter 6 线性回归、岭回归
qwertyuiop0208的博客
07-09 880
线性回归与岭回归
机器学习之普通线性回归、岭回归与lasso回归比较
热门推荐
03-10 1万+
一、普通线性回归 1、原理 分类的目标变量是标称型数据，而回归将会对连续型的数据做出预测。 应当怎样从一大堆数据里求出回归方程呢？ 假定输人数据存放在矩阵X中，而回归系数存放在向量W中。那么对于给定的数据X1, 预测结果将会通过 Y=X*W 给出。现在的问题是，手里有一些X和对应的Y,怎样才能找到W呢？ 一个常用的方法就是找出使误差最小的W。这里的误差是指预测Y值和真实Y值之间的差值...
【机器学习】回归模型总结笔记|线性回归&岭回归&Lasso回归&决策树回归&随机森林回归&梯度提升回归&支持向量回归&XGBoost回归&LightGBM回归&神经网络回归
最新发布
weixin_62100318的博客
03-07 1529
在微信公众号上看到一篇总结十大回归模型的帖子，感觉很不错，分享给各位。在此基于该文章已有的总结再加以自己的理解与整理，如有不正确的地方期待大佬们在评论区中指出。
机器学习之线性回归、岭回归、Lasso回归
zhw864680355的博客
10-17 912
原文链接： 机器学习总结(一)：线性回归、岭回归、Lasso回归1、线性回归 Scikit-Learn学习笔记——线性回归（基函数回归、岭回归正则化、Lasso正则化） 【机器学习】一文读懂正则化与LASSO回归，Ridge回归 1.1、线性回归一般形式 1.2、线性回归可能遇到的问题 求解损失函数的最小值有两种方法：梯度下降法以及正规方程。 特征缩放：即对特征数据进行归一...
岭回归算法
unhurried人生——冕临的博客
09-24 9575
岭回归是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法。其实就是降低精度来提高泛化性，这种方法较适合用于病态数据的拟合。在用高阶多项式拟合数据时，有可能会拟合出系数特别大的表达式，即每个特征对输出的影响都很大。除了在训练集上的表现，我们希望模型在测试集上同样具有较好的拟合效果（泛化性），此时就希望训练的模型的系数尽可能地小（趋向于0）。
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值