什么是随机序列
一般统计的理论基础是概率论,而时间序列比较特殊,它的理论基础是随机过程。想透彻的理解时间序列,应该从根本、从随机过程的角度去理解时间序列。
随机变量本身的状态是随机变化的,但是这种变化往往会受到其他因素的干扰,例如一个标准大气压下,水的分布会随着大气压的变化形成一系列的随机变化,0度的水为固态,100度的水为气态,这一系列的变化即为随机过程。
时间序列模型的机制
时间序列模型的建模机制涉及随机过程的分类,即:
- 独立随机过程
独立随机过程在现实中比较难找
- 独立增量随机过程
独立增量随机过程,例如泊松分布,即观察窗前经过的人群可以发现,每一个时刻增加的人数都是独立的。国外银行的排队人数系统便是依据增量随机过程而设计的
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马尔科夫