一个用人工智能做量化的小白的进阶之路
争取每看一篇比较有意义的论文就整理一下,希望可以通过这个专栏,见证自己一步一步从小白到大佬的心路历程。
敲代码的quant
ML/DL/量化金融/学生
展开
-
国内常见的日内CTA策略介绍以及实现
转自:https://blog.csdn.net/xmuecor/article/details/78542320本文将向大家介绍四种常见的CTA策略(Dual Thrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园),实现各策略并以Dual Thrust为例进行参数优化及止盈止损分析对比。1、常用日内CTA 策略简介1.1 Dual Thrust策略 Dual Thrust策略...转载 2018-08-17 19:44:13 · 8071 阅读 · 0 评论 -
时间序列分析之AR、MA、ARMA和ARIMA模型
如果一个时间序列经过平稳性检验后得到是一个平稳非白噪声序列,那么该序列中就蕴含着相关性的信息。在统计学中,通常是建立一个线性模型来拟合该时间序列的趋势,其中,AR、MA、ARMA、ARIMA都是较为常用的模型。1、AR(Auto Regressive Model)自回归模型AR是线性时间序列分析模型中最简单的模型。通过自身前面部分的数据与后面部分的数据之间的相关关系(自相关)来建立回归方程,从而可...原创 2018-07-02 15:50:29 · 60834 阅读 · 9 评论 -
Time Series Segmentation through Automatic Feauture Learning
题目:《Time Series Segmentation through Automatic Feauture Learning》时间:2018/1简介:这是一篇由IBM Research和普林顿大学几个reasearcher写的paper。很久之前老师就推荐给我了,最近有时间看完了,所以整理下。这篇paper主要是针对时间序列的划分进行了探讨,用到的主要技术就是Deep Learning。整个方...原创 2018-05-10 20:02:32 · 3135 阅读 · 6 评论 -
Online Anomaly Prediction for Robust Cluster System
题目:《Online Anomaly Prediction for Robust Cluster System》时间:2009会议:IEEE International Conference on Data Engineering简介:这是一篇发表在一个顶级会议上的会议论文。主要的工作是通过将stream-based的数据进行异常点的预测,文中也提到了这是首篇对stream-based data进...原创 2018-05-17 14:36:47 · 2031 阅读 · 0 评论 -
1、回测平台搭建——思路
什么是回测平台?最简单来说,写好了一个策略,从一个txt中读取了数据,放到策略中,得到了一个最后的收益,这个程序就是一个回测平台,用回测平台来概括虽然有些过,但是这就是一个回测平台的雏形。升级——需求增加当最后的统计结果不仅需要收益,还需要统计交易次数、开多开空次数、盈亏比、平均盈利、平均亏损、夏普比率等等这些指标,最后的结果还需要加上可视化的控件的时候,就需要再添加些东西了。升级——标准化现在,...原创 2018-04-19 19:10:23 · 9812 阅读 · 0 评论 -
Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading
这篇论文对我个人的意义挺大的,毕竟是入坑智能交易看的第一篇论文,这篇论文前前后后看了也不下十多遍,抛去其技术性的方面,整篇论文的排版、写作方式以及实验的对比都有很大的借鉴意义。原文在百度学术和google学术都可以找到。题目:《Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading》发表于...原创 2018-03-21 18:14:13 · 5545 阅读 · 10 评论 -
An Artificial Neural Network-based Stock Trading Sysytem Using Technical Analysis and Big Data Frame
不经意看到的一篇paper,整理一下:题目:An Artificial Neural Network-based Stock Trading Sysytem Using Technical Analysis and Big Data Frame work发表时间:2017/12摘要:这篇论文所做的工作主要就是利用股票中的一些技术指标,基于神经网络做的一套交易系统,训练和测试用的是Dow30stoc...原创 2018-03-21 15:48:00 · 2243 阅读 · 0 评论 -
Python量化交易talib中SMA模块介绍
转载于 https://www.douban.com/note/628768846/SMA:基础函数: talib.SMA(价格, 周期)说明:简介/简单移动平均线 简单移动平均线(Simple Moving Average,SMA),又称“算术移动平均线”,是指对特定期间的收盘价进行简单平均化的意思。一般所提及之移动平均线即指简单移动平均线(SMA)。简单移动平均线沿用最简单的统计学方式,将过去某转载 2017-09-12 21:03:27 · 15346 阅读 · 0 评论 -
MACD日回测代码以及MACD的计算方法
开始学习期货的量化交易,从米筐API上拷贝的一个关于股指期货主力合约日级别MACD日回测的入门代码: 首先,先看一下关于MACD的介绍以及计算方式:MACD称为指数平滑移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。 关于以上的几种指标: EM原创 2017-09-13 19:56:55 · 13748 阅读 · 2 评论 -
量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库)
转自:http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237量化投资策略:常见的几种Python回测框架(库)在实盘交易之前,必须对量化交易策略进行回测。在此,我们评价一下常用的Python回测框架(库)。评价的尺度包括用途范围(回测、虚盘交易、实盘交易),易用程度(结构良好、文档完整)和扩展性(速度快、用法简单、与其他框架库的兼容)。Zipline...转载 2020-04-20 15:46:24 · 10044 阅读 · 0 评论