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1. 概率论
与之相关的有概率论的一些知识,这里先做简单知识复习。
1.1 条件概率
条件概率是指事件A在另外一个事件B已经发生条件下的发生概率。条件概率表示为:P(A|B),读作“在B的条件下A的概率”。若只有两个事件A,B,那么 P ( A ∣ B ) = P ( A B ) P ( B ) P(A|B)=\frac {P(AB)}{P(B)} P(A∣B)=P(B)P(AB)设E 为随机试验,Ω 为样本空间,A,B 为任意两个事件,设P(A)>0,称 P ( B ∣ A ) = P ( A B ) P ( A ) P(B|A)=\frac {P(AB)}{P(A)} P(B∣A)=P(A)P(AB)为在“事件A 发生”的条件下事件B 的条件概率。上述乘法公式可推广到任意有穷多个事件时的情况。设 A 1 , A 2 , . . . , A n A_1,A_2,...,A_n A1,A2,...,An为任意n个实践(n>=2)且 P ( A 1 A 2 . . . A n ) > 0 P(A_1A_2...A_n)>0 P(A1A2...An)>0,则 P ( A 1 A 2 . . . A n ) = P ( A 1 ) P ( A 2 ∣ A 1 ) . . . P ( A n ∣ A 1 A 2 . . . A n − 1 ) P(A_1A_2...A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)...P(A_n|A_1A_2...A_{n-1}) P(A1A2...An)=P(A1)P(A2∣A1)...P(An∣A1A2...An−1)
1.2 全概率公式
定义:(完备事件组/样本空间的划分)
设B1,B2,…Bn是一组事件,若
(1) ∀ i ≠ j ϵ { 1 , 2 , . . . n } , B i n B j = ∅ \forall_i \neq j \epsilon \{1,2,...n\},B_inB_j= \emptyset ∀i̸=jϵ{
1,2,...n},BinBj=∅
(2)B1∪B2∪…∪Bn=Ω
则称B1,B2,…Bn样本空间Ω的一个划分,或称为样本空间Ω 的一个完备事件组。
定理(全概率公式):
设事件组 { B } \{B\} {
B}是样本空间Ω 的一个划分,且P(Bi)>0(i=1,2,…n)则对任一事件B,有 P ( A ) = ∑ i = 1 n P ( B i ) P ( A ∣ B i ) P(A)=\sum_{i=1}^nP(B_i)P(A|B_i)