贝叶斯决策论（后验概率最大化）的问题

最新推荐文章于 2024-07-01 23:43:04 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 贝叶斯决策论 期望风险最小化 后验概率最大化 朴素贝叶斯原理
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本文链接：https://blog.csdn.net/H_hei/article/details/89173382
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本文介绍了在已知概率条件下，贝叶斯决策论如何通过期望风险最小化选择最优类别标记。解释了条件风险和总体风险的概念，并指出后验概率最大化是朴素贝叶斯分类器的基础。
摘要由CSDN通过智能技术生成

在看待解决一分类问题时候，在相关概率已知的条件下，贝叶斯决策论考虑如何基于这些概率把（期望损失）风险 降到最低，从而得到最优的类别标记，即 期望风险最小化。

假设由 N N N种可能的类别标记为 y = { c 1 , c 2 . . . c n } y=\{c_1,c_2...c_n\} y={ c1​,c2​...cn​}， λ i j \lambda_{ij} λij​是一个将真实标记为 c j c_j cj​误分类为 c i c_i ci​所产生的损失，则基于后验概率 P ( c i ∣ x ) P(c_i|x)

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朴素贝叶斯法后验概率最大化
u010039043的博客
06-29 1076
一. 损失函数期望公式(期望风险函数) Rexp(f)=Ep[L(Y,f(x))]=∫χ×γL(Y,f(x))P(x,y)dxdyR_{exp}(f) = E_p[L(Y, f(x))] = \int_{\chi \times \gamma} L(Y, f(x))P(x, y)dxdyRexp​(f)=Ep​[L(Y,f(x))]=∫χ×γ​L(Y,f(x))P(x,y)dxdy 二. 后验概率...
贝叶斯估计、最大似然估计、最大后验概率估计
SnailTyan
05-31 2345
文章作者：Tyan 博客：noahsnail.com  |  CSDN  |  简书 1. 引言 贝叶斯估计、最大似然估计(MLE)、最大后验概率估计(MAP)这几个概念在机器学习和深度学习中经常碰到，读文章的时候还感觉挺明白，但独立思考时经常会傻傻分不清楚(��)，因此希望通过本文对其进行总结。 2. 背景知识 注：由
贝叶斯公式、先验概率、后验概率、似然
最新发布
Everyday try to become better -Kobe Bryant
07-01 1840
先验概率：在观察数据之前，我们对某一事件或参数的初始信念。似然：在给定参数的条件下，观察到某一数据的概率。后验概率：在观察数据之后，结合先验概率和似然更新后的信念。贝叶斯公式将先验概率和似然结合起来，提供了一个更新信念的系统方法，从而得到后验概率。通过这种方式，我们可以在有新数据时不断更新和改进我们的模型和预测。
朴素贝叶斯后验概率最大化等价于期望风险最小化
Yisnow.的博客
04-03 912
贝叶斯决策问题
MSFollower的博客
09-10 1205
一、最小错误率贝叶斯决策： 从最小错误率的要求出发，利用概率论重的贝叶斯公式，得出使错误率最小的分类决策，这就称之为最小错误率贝叶斯决策。使错误率最小的决策就是使后验概率最大的决策。可以表示为如下的几种形式： ①若，则； ②若，则； ③若，则； ④若，则； 二、最小风险贝叶斯决策： 同样，在处理事务进行选择的过程中，将风险降到最小的决策就是最小风险贝叶斯决策。对样本x，最小风险贝叶斯决策可以按照以下步骤进行计算： ...
朴素贝叶斯算法-后验概率最大化
weixin_30527551的博客
08-19 341
朴素贝叶斯法将实例分为到后验概率最大的类中。这等价于期望风险最小化，设选择0-1损失函数： $$L(Y,f(x))=\left( 1,Y \neqf(X) \\ 0,Y=f(X) $$ 转载于:https://www.cnblogs.com/angel1314/p/4741912.html...
4.1.2 后验概率最大化的含义
fxnfk
06-14 682
朴素贝叶斯法将实例分到后验概率最大的类中，这等价与期望风险最小化。下面列出一些推到中会用到的等式。期望风险最小等价于极小化每个。即朴素贝叶斯法所采用的准则。
7.1 贝叶斯决策论1
08-04
在7.1.1部分，我们了解到贝叶斯决策论的基本概念，它涉及到了先验概率和后验概率。先验概率是在我们做出决策之前对某一事件概率的预估，而后验概率则是在考虑到特定证据或数据后更新的概率。 7.1.2部分中，贝叶斯...
基于Matlab 实现二维正态分布贝叶斯决策面可视化 包括线性与非线性决策面.rar
10-24
在这个项目中，通过计算样本点属于每个类别的条件概率，可以找到最大化后验概率的决策边界。 4. **Matlab实现**：Matlab是一款强大的数学计算软件，提供了丰富的统计和可视化工具。在这个项目中，Matlab被用来生成...
参数估计：最大似然、贝叶斯与最大后验
guohecang的博客
08-28 1043
参数估计的方法有多种，这里我们分析三种基于概率的方法，分别是最大似然估计（Maximum Likelihood）、贝叶斯估计（Bayes）和最大后验估计（Maximum a posteriori）。我们假设我们观察的变量是x，观察的变量取值（样本）为，要估计的参数是，x的分布函数是（我们用条件概率来显式地说明这个分布是依赖于取值的）。实际中，x和都可以是几个变量的向量，这里我们不妨认为它们都是标量（theta若是标量求导，若是向量求偏导）。这里的p(x|θ)可以是高斯分布或其他分布。
朴素贝叶斯 后验概率最大化的含义
zhengjihao的博客
09-22 4037
朴素贝叶斯法将实例分到后验概率最大化的类中。这等价与期望风险最小化。假设选取的是0-1损失函数， L(y,f(x))={10y≠f(x)y=f(x)L(y,f(x)) = \begin{cases} 1 & y \neq f(x) \\ 0 & y = f(x) \end{cases} 这是期望风险函数为 Rexp(f)=∫∫DXYL(y,f(x))P(x,y)dxdy=R_{exp}(
贝叶斯推断之最大后验概率(MAP)
weixin_37958272的博客
05-12 170
贝叶斯推断之最大后验概率(MAP)
被问到 朴素贝叶斯--后验概率最大化的含义
zhangdamengcsdn的博客
05-08 2056
https://blog.csdn.net/rea_utopia/article/details/78881415这个博客讲的很清楚
最大后验概率_贝叶斯决策论（后验概率最大化）的问题
weixin_39782394的博客
12-19 942
在看待解决一分类问题时候，在相关概率已知的条件下，贝叶斯决策论考虑如何基于这些概率把（期望损失）风险 降到最低，从而得到最优的类别标记，即 期望风险最小化。假设由 种可能的类别标记为 ， 是一个将真实标记为 误分类为 所产生的损失，则基于后验概率 可得到将样本分类为 的风险，即在样本上面的条件风险，可表示为： 显然 时分类正确，风险为0，如若分类错误则在风险会随后验概率 的变...
朴素贝叶斯-后验概率最大化
REA_UTOPIA的博客
12-23 9979
《统计学习方法》-朴素贝叶斯-后验概率最大化含义；这里推导部分开始怎么也没有看懂，后来找资料，大概搞明白了怎么回事   一、损失函数期望公式： 二、   三、条件期望最小化推导理解 四、        期望风险最小化等价于后验概率最大化
贝叶斯、先验概率后验概率
老猫的博客
05-17 3537
https://www.matongxue.com/madocs/301/ 例子： 开车的时候，如果前面的挡风玻璃坏了，那我们怎么判断什么时候右转， 已知这条道路 所我们可以通过后视镜观察后面车的动向居然是否右转 新的信息出现了，此时如果右转，错误的概率就比之前小很多。这就是贝叶斯定理所阐述的思考方法。 数学描述 本质理解 贝叶斯与人脑机制类似 ...
朴素贝叶斯法-后验概率最大化
weixin_30318645的博客
08-18 317
接着上一篇的继续来写。 朴素贝叶斯法分类时，对给定的输入x，通过学习得到的模型计算后验概率分布P（Y=ck|X=x）,然后将后验概率最大的类作为x的类输出。后验概率计算根据贝叶斯定理进行： P（Y=ck|X=x）=P（X=x|Y=ck）*P（Y=ck)/(sum (k)P（X=x|Y=ck）*P（Y=ck)) 最后化简成：y=arg max(ck)P(Y=ck)联乘P（X(j)=x(j)|...
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