量化软件下载：赫兹量化交易中不同类型移动平均线的比较

基于指数均线 (EMA) 的技术指标

指数移动平均线 (EMA) 是其它一些技术指标的基础。

指标	描述	计算公式	计算公式的说明
自适应移动平均线 (AMA)	MA 对噪音敏感度低。如果与其余的均线相比, 该指标在判断趋势反转和变化时滞后最小。在价格尖刺时, 它不会产生强烈的波动, 因此不会被称为假的交易信号。		AMA(i-1) — 是指标的以前数值Price(i) — 是当前的价格数值SSC(i) — 平滑常量
双重指数移动平均线	它用来平滑价格或其它指标的数值。 主要优点在于当价格以之字形方式移动时, 没有假信号。与通常的 EMA 相比, 它可在强趋势期间维持位置, 并降低信号的滞后。		EMA(Price, n, i) — Price 序列周期为 n 的 EMA 当前值。EMA2(Price, n, i) = EMA(EMA(Price, n, i), n, i) — Price 序列周期为 n 的双重 EMA。
三重指数移动平均线	单重、双重和三重指数 MA 的合成。总滞后要远远低于每一个单独的 MA。该指标经常替代传统移动平均线, 应用在平滑价格图表以及其它指标的数值。		EMA(Price, n, i) — Price 序列周期为 n 的 EMA 当前值。EMA2(Price, n, i) = EMA(EMA(Price, n, i), n, i) — Price 序列周期为 n 的双重 EMA。EMA3(Price, n, i)=EMA(EMA2(Price, n, i), n, i) — Price 序列周期为 n 的三重 EMA。
分形自适应移动平均线	此处的平滑因子是在当前价格序列的分形维数基础上计算得来的。指标优点是跟随强趋势, 并在整理期间, 大幅放缓。		Price(i) — 是当前的价格数值A(i) — 当前的指数平滑因子
可变指数动态平均线	这是一个平均周期依据行情波动动态变化的 EMA。 行情波动由钱德动量振荡 (CMO) 测量。它衡量给定周期 (CMO 周期) 的正、负增量总和之间的比率。CMO 值是 EMA 平滑因子的系数。因此, 指标有两个设置参数: CMO 振荡器周期和 EMA 平滑周期。		F=2/(n+1) 是平滑因子, n 是周期单元数ABS 是计算变量绝对值的数学函数VIDYA(i-1) — 是指标的以前数值CMO(i) — 是 CMO 振荡器的数组值
尼克·洛普克移动平均线	该指标并非标准 发布包中的一部分。其主要优点是在横盘时几乎没有波动; 它严格跟踪趋势。		NRMA(i-1) — 是指标的以前数值Price(i) — 是当前的价格数值F=2/(n+1) 是平滑因子, n 是周期单元数NRratio 是平滑因子的比率

• AMA(i-1) — 是指标的以前数值

• Price(i) — 是当前的价格数值

• SSC(i) — 平滑常量

双重指数移动平均线它用来平滑价格或其它指标的数值。 主要优点在于当价格以之字形方式移动时, 没有假信号。与通常的 EMA 相比, 它可在强趋势期间维持位置, 并降低信号的滞后。a

• EMA(Price, n, i) — Price 序列周期为 n 的 EMA 当前值。EMA2(Price, n, i) = EMA(EMA(Price, n, i), n, i) — Price 序列周期为 n 的双重 EMA。

• ABS 是计算变量绝对值的数学函数

• VIDYA(i-1) — 是指标的以前数值

• CMO(i) — 是 CMO 振荡器的数组值

• NRMA(i-1) — 是指标的以前数值

• Price(i) — 是当前的价格数值

• F=2/(n+1) 是平滑因子, n 是周期单元数 NRratio 是平滑因子的比率

指标与普通 EMA 的区别

我们将上述研究的指标与普通的 EMA 进行比较。图例 2 表明:

• 自适应移动平均线 (周期 - 12, 快速 EMA — 2, 慢速 EMA — 30, 偏移 — 0)

• 双重指数移动平均线 (周期 - 12, 偏移 - 0)

• 分形自适应移动平均线 (周期 - 12, 偏移 - 0)

• 指数移动平均线 (周期 - 12, 偏移 - 0)

• 三重指数移动平均线 (周期 - 12, 偏移 - 0)

• 可变指数动态平均线 (CMO 周期 — 12, EMA 周期 — 12, 偏移 — 0)

• 尼克·洛普克移动平均线 (平均方法 — SMA, 平滑深度 — 3, 平滑参数 — 15 (对于 SMA 未使用), Kf — 1, 快速 — 12, 锋锐 — 2, 垂直和水平偏移 — 0)。

所有的指标都是以收盘价格为基础制定的。

交易策略规范

为了测试指标, 选择了一个具有明显入场和离场条件的简单策略。

入场条件:

• 初步买入信号: 指标线与阳线实体交叉。进而, 如果指标的当前数值与前一个数值之间的差值超过了指定 Growth 因子 (指标增长), 则买入交易开单。

• 初步卖出信号: 指标线与阴线实体交叉。进而, 如果指标的前一个数值与当前数值之间的差值超过了指定 Growth 因子 (指标下跌), 则卖出交易开单。

离场条件:

• 一旦触及止盈位或止损位;

• 若是买入交易开单, 指标线与阴线实体交叉;

• 若是卖出交易开单, 指标线与阳线实体交叉;