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1.前言
在信号处理领域,一个信号当前时刻的值常常与其过去时刻的值以及输入信号有关,很多人会用迭代算法去求,这是一种很直观的解决办法,但迭代算法实在是太慢了,尤其是数据量很大时,对实时信号处理简直是灾难!
有什么办法可以加快处理速度吗?答案是“滤波器”!
用信号与系统的角度去观察世界,所有的处理过程都可以看作一个滤波器。
下面以AR(2)模型为例,比较迭代算法和使用滤波器处理的结果!
2.算例
A R ( 2 ) AR \left( 2 \right) AR(2)过程 u n u_{n} un的差分方程为 u n = − a 1 u ( n − 1 ) − a 2 u ( n − 2 ) + v ( n ) u_{n} = -a_{1}u\left( n-1 \right) - a_{2}u\left( n-2 \right) + v\left( n \right) u