迭代Kalman滤波

简单讲，对于如下离散的非线性系统，迭代Kalman滤波就是在xk推到xk+1的过程中进行多次迭代，减小非线性的影响（误差）。

在每次迭代过程中，需要对h和f重新进行计算，如下：

 

 

具体算法步骤 如下：

1. 设置迭代第0步（i=0）的初值，
2. 计算处的Jacobi矩阵和增益矩阵，，。重复第2步直到满足收敛条件或最大迭代次数限制。
3. 迭代完成后，更新x和P。,

[1] Performance evaluation of iterated extended Kalman filter with variable step-length

[2] On Iterative Unscented Kalman Filter using Optimization