简单讲,对于如下离散的非线性系统,迭代Kalman滤波就是在xk推到xk+1的过程中进行多次迭代,减小非线性的影响(误差)。
在每次迭代过程中,需要对h和f重新进行计算,如下:
具体算法步骤 如下:
- 设置迭代第0步(i=0)的初值,
- 计算
处的Jacobi矩阵和增益矩阵
,
,
。重复第2步直到满足收敛条件或最大迭代次数限制。
- 迭代完成后,更新x和P。
,
[1] Performance evaluation of iterated extended Kalman filter with variable step-length