卡方分布的定义与概率密度的计算

定义:

设 $X_1,\dots ,X_n$ 相互独立, 都服从标准正态分布 $N(0,1)$ , 则称随机变量:${\chi }^2=X_1^2+X_2^2+\cdots +X_n^2$ 所服从的分布为自由度为 $n$ 的 ${\chi }^2$ 分布记为 ${\chi }^2\sim {\chi }^2(\mathbf{n})$ .

概率密度：

${\chi }^2(n)$ 分布的概率密度为 $$p(y)=\{\begin{array}{cc}\frac{(1/2{)}^{\frac{n}{2}}}{\Gamma \left(\frac{n}{2}\right)}{y}^{\frac{n}{2}-1}{\mathrm{e}}^{-\frac{y}{2}},& y>0\\ 0,& \text{ 其他. }\end{array}$$

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2021年7月2日11:05:56