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均值回归(mean-reversion)与动量(momentum)是α策略的两种思路(或者理想),在目前的行情中, 基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。 对于这种思路很多大神早就开发了比较稳定的模型,比如×思录上面的分级A轮动策略。
思路:
1、找到两只相关性强的股票。
2、研究数据确定二者具有较稳定的关系。
3、根据上面的关系建立策略。
4、对策略进行调试、优化。
三、步骤(以下步骤在[研究]中进行)
我们画个图来看所有的数据。
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