QMT量化软件中可以用到的策略举例！免费开QMT的方法！

最新推荐文章于 2025-02-08 17:09:58 发布

JJLC1019_wx

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文章标签：金融量化理财 python

本文链接：https://blog.csdn.net/JJLC1019_wx/article/details/139264546

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下面我们来看几个真正实用的策略

在这个策略里，我们会根据历史价格做出判断:

如果上一时间点价格高出五天平均价1%，则全仓买入
如果上一时间点价格低于五天平均价，则空仓卖出

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
def handle_data(context, data):
    security = g.security
    sid = g.security
    
    # 取得过去五天的历史价格
    df = get_history(5, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)
    
    # 取得过去五天的平均价格
    average_price = round(df['close'][-5:].mean(), 3)

    # 取得上一时间点价格
    current_price = data[sid]['close']
    
    # 取得当前的现金
    cash = context.portfolio.cash
    
    # 如果上一时间点价格高出五天平均价1%, 则全仓买入
    if current_price > 1.01*average_price:
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(g.security, cash)
        log.info('buy %s' % g.security)
    # 如果上一时间点价格低于五天平均价, 则空仓卖出
    elif current_price < average_price and get_position(security).amount > 0:
        # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0
        order_target(g.security, 0)
        log.info('sell %s' % g.security)

set_yesterday_position – 设置底仓

set_yesterday_position(poslist)

使用场景

该函数仅在回测模块可用

接口说明

该函数用于设置回测的初始底仓。

注意事项：

该函数会使策略初始化运行就创建出持仓对象，里面包含了设置的持仓信息。

参数

poslist：list类型数据，该list中是字典类型的元素，参数不能为空(list[dict[str:str],...])；

数据格式及参数字段如下：

[{
    'sid':标的代码,
    'amount':持仓数量,
    'enable_amount':可用数量,
    'cost_basis':每股的持仓成本价格,
}]

参数也可通过csv文件的形式传入，参考接口convert_position_from_csv

None

示例

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    # 设置底仓
    pos={}
    pos['sid'] = "600570.SS"
    pos['amount'] = "1000"
    pos['enable_amount'] = "600"
    pos['cost_basis'] = "55"
    set_yesterday_position([pos])

def handle_data(context, data):
    #卖出100股
    order(g.security,-100)