【计算机视觉】基于Kalman滤波器的进行物体的跟踪

预估器

我们希望可以最大限度地使用测量结果来估计移动物体的运动。所以，多个测量的累积可以让我们检测出不受噪声影响的部分观测轨迹。一个关键的附加要素即此移动物体运动的模型。有了这个模型，我们不仅可以知道该移动物体在什么位置，同时还可以知道我们观察支持模型的什么参数。
该任务分为两个阶段。在第一阶段，即预测阶段，用从过去得到的信息进一步修正模型以取得人或物体的下一个将对出现的位置。在第二阶段，即校正阶段，我们获得一个测量，然后与基于前一次测量的预测值（即模型）进行调整。完成两个阶段估计任务的方法可以成为预估器。

关于Kalman滤波的通俗解释

在介绍Kalman滤波器原理之前，先从一个通俗的例子中了解一下该算法的功能和作用，以便更好的理解它。以下是摘自网上的一段资料。
假设我们要研究的对象是一个房间的温度。根据你的经验判断，这个房间的温度是恒定的，也就是下一分钟的温度等于现在这一分钟的温度（假设我们用一分钟来做时间单位）。假设你对你的经验不是100%的相信，可能会有上下偏差几度。我们把这些偏差看成是高斯白噪声（White Gaussian Noise），也就是这些偏差跟前后时间是没有关系的而且符合高斯分布（Gaussian Distribution）。另外，我们在房间里放一个温度计，但是这个温度计也不准确的，测量值会比实际值偏差。我们也把这些偏差看成是高斯白噪声。
好了，现在对于某一分钟我们有两个有关于该房间的温度值：你根据经验的预测值（系统的预测值）和温度计的值（测量值）。下面我们要用这两个值结合他们各自的噪声来估算出房间的实际温度值。
假如我们要估算k时刻的实际温度值。首先你要根据k-1时刻的温度值，来预测k时刻的温度。因为你相信温度是恒定的，所以你会得到k时刻的温度预测值是跟k-1时刻一样的，假设是23度，同时该值的高斯噪声的偏差是5度（5是这样得到的：如果k-1时刻估算出的最优温度值的偏差是3，你对自己预测的不确定度是4度，他们平方相加再开方，就是5）。然后，你从温度计那里得到了k时刻的温度值，假设是25度，同时该值的偏差是4度。
由于我们用于估算k时刻的实际温度有两个温度值，分别是23度和25度。究竟实际温度是多少呢？相信自己还是相信温度计呢？究竟相信谁多一点，我们可以用他们的covariance来判断。因为Kg=5^2/(5^2+4^2)，所以Kg=0.61，我们可以估算出k时刻的实际温度值是：23+0.61(25-23)=24.22度。可以看出，因为温度计的covariance比较小（比较相信温度计），所以估算出的最优温度值偏向温度计的值。
现在我们已经得到k时刻的最优温度值了，下一步就是要进入k+1时刻，进行新的最优估算。到现在为止，好像还没看到什么自回归的东西出现。对了，在进入k+1时刻之前，我们还要算出k时刻那个最优值（24.22度）的偏差。算法如下：((1-Kg)5^2)^0.5=3.12。这里的5就是上面的k时刻你预测的那个23度温度值的偏差，得出的3.12就是进入k+1时刻以后k时刻估算出的最优温度值的偏差（对应于上面的3）。
就是这样，卡尔曼滤波器就不断的把covariance递归，从而估算出最优的温度值。他运行的很快，而且它只保留了上一时刻的covariance。上面的Kg，就是卡尔曼增益（Kalman Gain）。他可以随不同的时刻而改变他自己的值，是不是很神奇！

Kalman滤波器简介

Kalman（卡尔曼）滤波是一种高效率的递归滤波器(自回归滤波器), 它能够从一系列的不完全及包含噪声的测量中，估计动态系统的状态。Kalman滤波的一个典型实例是从一组有限的，包含噪声的，对物体位置的观察序列（可能有偏差）预测出物体的位置的坐标及速度。
Kalman滤波器的基本思想是，若有一组强而合理（合理的意思是“限制非常宽松使得这种方法对真实世界中出现的相当多的实际问题都有用”）的假设，给出系统的历史测量值，则可以建立最大化这些早前测量值的后验概率的系统状态模型。
另外，无需存储很长的早前测量历史，我们也可以最大化后验概率，即重复更新系统状态模型，并只为下一次更新保存模型。

应用实例

一个简单的应用是估计物体的位置和速度；简要描述如下：假设我们可以获取一个物体的包含噪声的一系列位置观测数据，我们可以获得此物体的精确速度和位置连续更新信息。
例如，对于雷达来说，我们关心的是跟踪目标，而目标的位置，速度，加速度的测量值是时刻含有误差的，卡尔曼滤波器利用目标的动态信息，去掉噪声影响，获取目标此刻好的位置估计(滤波)，将来位置估计(预测)，也可以是过去位置估计的(插值或平滑)。

三个重要假设