极大似然估计MLE与推导

最新推荐文章于 2022-05-15 15:46:27 发布
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极大似然估计（MLE）与推导

极大似然估计是什么？

原作者写的很好，转载部分
极大似然MLE

极大似然估计，通俗理解来说，就是利用已知的样本结果信息，反推最具有可能（最大概率）导致这些样本结果出现的模型参数值！

换句话说，极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。

可能有小伙伴就要说了，还是有点抽象呀。我们这样想，一当模型满足某个分布，它的参数值我通过极大似然估计法求出来的话。比如正态分布中公式如下：
在这里插入图片描述
如果我通过极大似然估计，得到模型中两个参数，那么这个模型的均值和方差以及其它所有的信息我们是不是就知道了呢。确实是这样的。

极大似然估计中采样需满足一个重要的假设，就是所有的采样都是独立同分布的。
在这里插入图片描述

极大似然估计推导：

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Jesse～Lau
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