Matlab中CVX工具箱使用

Matlab中CVX工具箱使用

CVX是一个凸优化解决工具，需要在Matlab上使用。
CVX让Matlab变成一个模型语言，可以使用Matlab的标准语法完成优化问题的求解。

安装

1. 下载官方安装包，解压缩到任意路径，建议和Matlab放到一起。
2. 打开Matlab，切换路径到CVX的存放路径，Matlab中运行cvx_setup命令即完成安装。

cd C:\personal\cvx
cvx_setup

• CVX 支持的解析器slover
  该版本的cvx支持4种具有不同特性的解析器slover : SeDuMi、SDPT3、MOSEK 、Gurobi

所以使用cvx并不需要去额外下载一个slover，因为CVX的安装包中已经包含了 SeDuMi and SDPT3，这两个slover是免费许可的，默认启用的是SDPT3（The default solver is currently SDPT3）。

• MOSEK 包含在CVX的教育许可证和商业许可证中，使用教育邮箱申请教育版许可，即可免费使用。
• Gurobi and MOSEK 同样也可以搭载到CVX中去，但是你需要获得专业版许可证CVX Professional license才能使用这些功能。

(可以下载带有Gurobi and MOSEK的CVX包或单独下载Gurobi and MOSEK，之后安装专业版许可证) ，两个公司均有教育许可。

使用实例

1、官网实例，目标是解决如下优化问题：
$$\begin{array}{ll}\text{minimize}& \Vert Ax-b{\Vert }_2\\ \text{subject to}& Cx=\\ & \end{array}$$