1.切比雪夫不等式
假设随机变量 X X X具有数学期望 E X EX EX及方差 D X DX DX,则对任意的 ε ε ε>0,有
P { ∣ X − E X ∣ ≥ ε } ≤ D X ε 2 P\{|X-EX|≥ε\}≤ \frac{DX}{ε^2} P{ ∣X−EX∣≥ε}≤ε2DX
或者有时候也可以写成
P { ∣ X − E X ∣ < ε } ≥ D X ε 2 P\{|X-EX|<ε\}≥ \frac{DX}{ε^2} P{
∣X−EX∣<ε}≥ε2DX
2.大数定律
(1)切比雪夫大数定律
如果随机变量序列 { X n } \{X_n\} {
Xn}相互独立,各随机变量的期望和方差都有限,而且有公共上界,即 D X i ≤ l , i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ DX_i≤l,i=1,2,··· DXi≤l,i=1,2,⋅⋅⋅,其中 l l l是与i无关的常数,则对任意的 ε ε ε>0,有
lim n → ∞ P { ∣ 1 n ∑ i = 1 n X i − 1 n ∑ i = 1 n E X i ∣ < ε } = 1 \lim_{n\rightarrow \infty}P\{|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nX_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i|<ε\}=1 limn→∞P{ ∣n1∑i=1nXi−n1∑i=1nEXi∣<ε}=1
切比雪夫大数定律的特例:设随机变量 X 1 , X 2 , X 3 , ⋅ ⋅ ⋅ , X n , ⋅ ⋅ ⋅ X_1,X_2,X_3,···,X_n,··· X1,X