高创新 | CEEMDAN-VMD-GRU-Attention双重分解+门控循环单元+注意力机制多元时间序列预测

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🔥 内容介绍

摘要: 随着信息技术的飞速发展，多元时间序列预测在各个领域都发挥着至关重要的作用。然而，由于实际应用中时间序列数据的复杂性和非线性特性，传统的预测模型难以有效捕捉数据中的隐含规律。为了解决这一难题，本文提出一种基于 CEEMDAN-VMD 双重分解、GRU 门控循环单元和注意力机制的多元时间序列预测模型。该模型首先使用 CEEMDAN 和 VMD 对原始时间序列数据进行双重分解，提取出不同尺度和频率的信息；然后，将分解后的子序列输入到 GRU 模型中进行学习，并利用注意力机制来识别不同子序列对预测结果的贡献度；最后，将 GRU 的输出进行整合，得到最终的预测结果。通过实验验证，该模型在多个时间序列数据集上取得了优于传统模型的预测精度，体现了其在解决多元时间序列预测问题上的优越性。

关键词: 多元时间序列预测，CEEMDAN，VMD，GRU，注意力机制

1. 引言

多元时间序列预测在经济、金融、医疗、能源等领域有着广泛的应用，例如股票价格预测、疾病传播预测、能源消耗预测等。然而，现实世界中的时间序列数据往往具有以下特点：

• 非线性: 时间序列数据之间可能存在非线性关系，传统的线性模型难以有效捕捉。

• 复杂性: 时间序列数据往往包含多种模式和趋势，难以用单一的模型进行预测。

• 噪声: 实际应用中，时间序列数据不可避免地会受到噪声的影响。

为了解决这些问题，近年来涌现了许多基于深度学习的多元时间序列预测模型，例如循环神经网络 (RNN)、长短期记忆网络 (LSTM) 和门控循环单元 (GRU) 等。这些模型能够有效学习时间序列数据的内部结构和规律，提高预测精度。

然而，传统的深度学习模型在处理复杂的时间序列数据时仍然存在一些局限性：

• 特征提取: 传统的深度学习模型通常只关注数据本身，难以有效提取数据中的深层特征。

• 时间相关性: 传统的深度学习模型难以有效捕捉时间序列数据中的时间相关性。

• 注意力机制: 传统的深度学习模型难以有效区分不同时间点或不同变量对预测结果的贡献度。

为了解决上述问题，本文提出了一种基于 CEEMDAN-VMD 双重分解、GRU 门控循环单元和注意力机制的多元时间序列预测模型。该模型通过以下几个创新点来提高预测精度：

• 双重分解: 采用 CEEMDAN 和 VMD 对原始时间序列数据进行双重分解，提取出不同尺度和频率的信息，增强模型对数据特征的学习能力。

• 门控循环单元: 使用 GRU 模型学习分解后的子序列，有效捕捉时间序列数据的动态变化和时间相关性。

• 注意力机制: 利用注意力机制识别不同子序列对预测结果的贡献度，提升模型的预测精度。

2. 模型介绍

2.1 CEEMDAN-VMD 双重分解

• 完全集合经验模态分解 (CEEMDAN): CEEMDAN 是一种改进的经验模态分解 (EMD) 方法，它通过添加高斯白噪声来提高 EMD 的分解效果，有效降低模式混叠现象。

• 变分模态分解 (VMD): VMD 是一种非递归分解方法，它将信号分解为多个具有有限带宽的模态，能够有效分离不同频率的信号成分。

在本文提出的模型中，首先使用 CEEMDAN 对原始时间序列数据进行分解，得到多个 IMF 分量。然后，将每个 IMF 分量输入到 VMD 中进行进一步分解，提取出不同尺度和频率的信息。

2.2 门控循环单元 (GRU)

GRU 是一种循环神经网络，它能够有效捕捉时间序列数据的动态变化和时间相关性。与 LSTM 相比，GRU 的参数更少，计算效率更高，能够更好地处理长序列数据。

在本文提出的模型中，将 CEEMDAN-VMD 分解后的子序列输入到 GRU 模型中进行学习，学习每个子序列的动态变化趋势。

2.3 注意力机制

注意力机制能够识别不同时间点或不同变量对预测结果的贡献度，提高模型的预测精度。

在本文提出的模型中，将 GRU 模型的输出输入到注意力机制层中，学习不同子序列对最终预测结果的贡献度。

2.4 模型整合

最后，将注意力机制层输出的加权结果进行整合，得到最终的预测结果。

3. 实验验证

为了验证本文提出的模型的有效性，我们在多个时间序列数据集上进行了实验，包括股票价格数据集、电力消耗数据集和气温数据集。实验结果表明，本文提出的模型在预测精度方面优于传统的模型，例如 ARIMA、LSTM 和 GRU 等。

4. 结论

本文提出了一种基于 CEEMDAN-VMD 双重分解、GRU 门控循环单元和注意力机制的多元时间序列预测模型。该模型通过双重分解提取数据特征，利用 GRU 学习时间相关性，并通过注意力机制识别不同子序列的贡献度，提高了预测精度。实验结果验证了该模型的有效性，展现了其在解决多元时间序列预测问题上的优越性。

5. 未来研究方向

• 探索更多的时间序列分解方法，以进一步提高模型的特征提取能力。

• 研究更有效的注意力机制，以更好地识别不同时间点或不同变量对预测结果的贡献度。

• 将该模型应用于更多实际应用场景，例如金融预测、医疗预测和能源预测等。

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