R 语言 正态分布法、Weibull分布法和历史模拟法

正态分布法、Weibull分布法和历史模拟法都是用于风险评估和投资组合分析的方法。它们在模拟资产或投资组合的未来表现方面有不同的应用。以下是它们的区别以及如何在R语言中实施的简要教程：

1. 正态分布法：
   正态分布法基于正态分布（或高於分布）来模拟资产或投资组合的未来表现。这种方法假设资产的收益率遵循正态分布，并根据均值和标准差来生成模拟数据。

   在R语言中，你可以使用以下步骤实施正态分布法：

   # 定义均值和标准差
   mean_return <- 0.08  # 平均收益率
   std_deviation <- 0.2  # 收益率标准差
   
   # 模拟数据
   num_simulations <- 1000  # 模拟次数
   simulated_returns <- rnorm(num_simulations, mean = mean_return, sd = std_deviation)
   

2. Weibull分布法：
   Weibull分布法与正态分布法不同，它使用Weibull分布来模拟资产或投资组合的未来表现。Weibull分布通常用于描述极端事件的分布。

   在R语言中，你可以使用以下步骤实施Weibull分布法：

   # 定义Weibull分布的参数
   shape_parameter <- 2  # Weibull分布的形状参数
   scale_parameter <- 0.1  # Weibull分布的尺度参数
   
   # 模拟数据
   num_simulations <- 1000  # 模拟次数
   simulated_returns <- rweibull(num_simulations, shape = shape_parameter, scale = scale_param