先验分布,后验分布,共轭分布的关系

本文探讨了在解决概率问题时如何选择和利用模型。通过实例,如抛硬币的伯努利分布和身高的正态分布,解释了似然函数、先验分布和后验分布的概念。贝叶斯定理用于估计模型参数,而选择适当的先验分布(如均匀分布或正态分布)可以确保后验分布有解析形式,形成共轭分布。共轭先验简化了参数估计,使得在新的观测数据下能直接更新分布参数。
摘要由CSDN通过智能技术生成

先考虑一下我们是如何解决一个概率问题的:

在一个实际问题中我们通常是根据经验选出一个模型,例如一个抛硬币可以抽象为伯努利分布(0-1分布)的模型,人的身高分布可以抽象为正态分布的模型,然后根据数据推算出模型的参数。

而这个选取的模型就决定了似然函数 p(X|θ) 的形式。例如抛硬币模型: f(k;n,p)=Pr(K=k)=(nk)pk(1p)nk (参数为k),身高分布模型: f(x)=1

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