统计学习 | 多重线性回归 Multiple Linear Regression

最新推荐文章于 2023-12-31 00:41:50 发布
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本文介绍了多重线性回归的概念及其在分析多个自变量与一个因变量关系中的应用。讨论了回归模型的假设，包括方差齐性、观察独立性和正态性等，并提醒注意自变量间的相关性。通过R语言展示了如何执行和解读多重线性回归，解释了如何利用该方法控制混淆变量，并提供了一个实际案例研究，探讨肥胖与大脑结构的关系。
摘要由CSDN通过智能技术生成

概念

回归模型通过对观测数据拟合一条直线来描述变量之间的关系。回归估计一个因变量如何随着自变量的变化而变化。

多重线性回归是用来估计两个或多个自变量和一个因变量之间的关系。

!!!此处注意区分

1）简单（simple）线性回归 ：1个自变量，1个因变量

2）多因素（multivariable）或多重（multiple）线性回归：多个自变量，1个因变量

3）多元或多变量（multivariate）线性回归：1个自变量，多个因变量

多重线性回归的假设

方差齐性(同方差) : 我们的预测误差的大小在自变量的值之间没有显著的变化。

观察的独立性: 数据集中的观察数据采用统计学上有效的方法收集，变量之间没有隐藏的关系。

在多线性回归模型中，有可能一些自变量实际上是相互关联的，所以在开发回归模型之前检查这些是很重要的。如果两个自变量的相关性太高(r2 > 0.6) ，那么在回归模型中只能使用其中的一个。

正态性: 数据服从正态分布。

线性: 通过数据点的最佳拟合线是一条直线，而不是一条曲线或某种分组因子。

如何执行多重线性回归

多重线性回归的公式如下:

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Peng_jy_
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多元线性回归分析是一种统计方法，用于探究多个自变量与一个连续因变量之间的关系。它在研究多个影响因素对某一现象的影响时非常有用。通过建立一个线性模型，将多个自变量的值与因变量的值进行拟合，多元线性回归分析可以帮助我们理解各个自变量对因变量的相对贡献，以及它们之间的相互作用。多元线性回归分析的目标是确定一组回归系数，这些系数表示了每个自变量对因变量的影响程度，同时考虑了其他自变量的影响。这种方法可以用于预测因变量的值，也可以用于分析不同自变量对因变量的独立和联合影响。
Multiple linear regression code
09-10
### 回答1： 今天是2020年6月2日。多元线性回归的代码是： from sklearn.linear_model import LinearRegression X = [[0, 1], [5, 1], [15, 2], [25, 5], [35, 11], [45, 15], [55, 34], [60, 35]] y = [4, 5, 20, 14, 32, 22, 38, 43] model = LinearRegression().fit(X, y) r_sq = model.score(X, y) print('coefficient of determination:', r_sq) print('intercept:', model.intercept_) print('slope:', model.coef_) ### 回答2： 多元线性回归是一种统计分析方法，它通过使用多个自变量来预测一个连续的因变量。在多元线性回归中，我们需要编写代码来估计自变量的系数，并使用这些系数来预测因变量的值。 编写多元线性回归代码的一种常见方法是使用最小二乘法。最小二乘法通过最小化预测值与实际值之间的残差平方和来估计自变量的系数。以下是一个使用最小二乘法进行多元线性回归的示例代码： ``` import numpy as np def multiple_linear_regression(X, y): # Add a column of ones to X to account for the intercept term X = np.concatenate((np.ones((X.shape[0], 1)), X), axis=1) # Calculate the coefficients using the normal equation coefficients = np.linalg.inv(X.T.dot(X)).dot(X.T).dot(y) return coefficients # Example usage X = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]]) # Input features y = np.array([10, 20, 30]) # Target variable coefficients = multiple_linear_regression(X, y) print(coefficients) ``` 在这个例子中，我们传递了一个输入特征矩阵X和目标变量向量y。函数`multiple_linear_regression`首先向X添加一个全为1的列，以考虑截距项。然后，它使用最小二乘法计算自变量的系数，并返回结果。 在这个例子中，自变量有2个特征，并且我们希望预测一个连续的因变量。最终，代码将打印出自变量的系数。该系数可以用于预测新的因变量值。 ### 回答3： 多元线性回归是一种用于建立一个或多个自变量与一个因变量之间的关系的统计模型。它通过拟合一个多元线性方程来预测因变量的值。多元线性回归的代码实现可以分为以下几个步骤： 1. 数据准备：首先需要准备一组包含自变量和因变量的数据集。这些数据应该是经过清洗和处理的，确保没有缺失值和异常值。 2. 特征选择：在构建多元线性回归模型之前，通常需要进行特征选择，即选择对因变量有较强影响的自变量。可以使用相关性分析或者其他特征选择方法来确定自变量。 3. 模型建立：通过拟合多元线性回归模型来寻找自变量与因变量之间的关系。可以使用统计软件包中提供的多元线性回归函数进行拟合，或者手动编写代码实现。 4. 模型评估：使用适当的评估指标（如R方值、均方误差等）来评估模型的拟合程度和预测准确性。可以通过交叉验证等方法来验证模型的泛化能力。 5. 模型应用：利用训练好的多元线性回归模型进行预测和推断。可以使用待预测样本的自变量输入到模型中，得到对应的因变量预测值。 6. 模型改进：根据模型评估的结果，可以进一步进行模型优化和参数调整，以提高模型的预测精度和泛化能力。 总而言之，多元线性回归的代码实现需要进行数据准备、特征选择、模型建立、模型评估、模型应用和模型改进等步骤，通过这些步骤可以得到一个用于预测因变量的多元线性回归模型。
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