数据挖掘模型——arima时序模型——python代码

时间序列算法

模型名称	描述
平滑法	平滑法用于趋势分析和预测，利用修匀技术，削弱短期随机波动对序列的的影响，使序列平滑化。
趋势拟合法	趋势拟合法把时间作为自变量，相变的序列观察值作为因变量，建立回归模型。根据序列特征，可具体分为线性拟合和曲线拟合
组合模拟	时间序列变化主要受长期趋势（T）、季节变动（S）、周期变动（C）和不规则变动（e）影响。根据序列特点，可构建：【加法模型：xt=Tt+St+Ct+εt】【乘法模型：xt=Tt*St*Ct*εt】
AR模型	AR(p)拖尾p阶截尾
MA模型	MA(q)拖尾q阶截尾
ARMA模型	ARMA(p,q)p阶截尾q阶拖尾
ARIMA模型
ARCH模型
GARCH模型及衍生模型

非平稳时间序列分析--ARIMA模型

#-*- coding: utf-8 -*-
#arima时序模型实现代码

import pandas as pd

#参数初始化
discfile = '../data/arima_data.xls'
forecastnum = 5

#读取数据，指定日期列为指标，Pandas自动将“日期”列识别为Datetime格式
data = pd.read_excel(discfile, index_col = u'日期')

#时序图
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] #用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False #用来正常显示负号
data.plot()
plt.show()

#自相关图
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
plot_acf(data).show()

#平稳性检测
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller as ADF
print(u'原始序列的ADF检验结果为：', ADF(data[u'销量']))
#返回值依次为adf、pvalue、usedlag、nobs、critical values、icbest、regresults、resstore

#差分后的结果
D_data = data.diff().dropna()
D_data.columns = [u'销量差分']
D_data.plot() #时序图
plt.show()
plot_acf(D_data).show() #自相关图
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_pacf
plot_pacf(D_data).show() #偏自相关图
print(u'差分序列的ADF检验结果为：', ADF(D_data[u'销量差分'])) #平稳性检测

#白噪声检验
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
print(u'差分序列的白噪声检验结果为：', acorr_ljungbox(D_data, lags=1)) #返回统计量和p值

from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA

data[u'销量'] = data[u'销量'].astype(float)
#定阶
pmax = int(len(D_data)/10) #一般阶数不超过length/10
qmax = int(len(D_data)/10) #一般阶数不超过length/10
bic_matrix = [] #bic矩阵
for p in range(pmax+1):
  tmp = []
  for q in range(qmax+1):
    try: #存在部分报错，所以用try来跳过报错。
      tmp.append(ARIMA(data, (p,1,q)).fit().bic)
    except:
      tmp.append(None)
  bic_matrix.append(tmp)

bic_matrix = pd.DataFrame(bic_matrix) #从中可以找出最小值

p,q = bic_matrix.stack().idxmin() #先用stack展平，然后用idxmin找出最小值位置。
print(u'BIC最小的p值和q值为：%s、%s' %(p,q)) 
model = ARIMA(data, (p,1,q)).fit() #建立ARIMA(0, 1, 1)模型
model.summary2() #给出一份模型报告
model.forecast(5) #作为期5天的预测，返回预测结果、标准误差、置信区间。