智能风控：术语解读

对于风控领域中的基础概念，介绍一些主要的风控名词及其含义。

信贷基础指标

1. 年度百分率（Annual Percentage Rate，APR）：复利计息，通常是按一年一次来计算的利率。借款人借款1000元，借期一年，利率为8%。 如果在一年期满后，该借款人支付了1000元再加80元的利息，那么APR 与利率是—样的： 80/1000=8％。但是，如果贷款人此前收取了25元的服务费，借款人实际只借到了975元，而不是1000元，支付105元而不是80元，那么APR计算如下：105/975=10.77%。
2. 应收账款（Accounts Receivable，AR）：截至观察时间点，用户当前所在账期的应收账款。
3. 账龄（Month Of Book，MOB）：资产放款月份。MOB0表示放款日至当月月底，MOB1表示放款后第一个完整的月份，MOB2表示放款后第二个完整的月份。其最大值取决于当前产品的周期，如12期产品 最多存在MOB12。
4. 逾期天数 （Days Past Due， DPD）：已逾契约书约定缴款日的延滞天数。贷放型产品自到期当天开始计算，如DPD0为到期当日， DPD1为逾期一日，DPD7为逾期一周。
5. 逾期期数（Bucket）：逾期的月份数。逾期1个月记为M1，逾期2个月为M2，逾期3个月以上可以记作M3+。
6. 逾期阶段（Stage）：分为前期、中期、后期和转呆账。一般将 M1（1～29）列为前期，M2～M3（30～89）列为中期，M4（90+）以上列为后期，已转呆账者则列入转呆账。
7. 即期指标（Coincidental）：计算延滞率时常用的两种方法之一， 以当期各逾期期数对应的延滞金额/应收账款（AR）。
8. 递延指标（Lagged）：计算延滞率时常用的两种方法之一，为延滞金额/上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构，可使用即期指标，但若想精准追溯到逾放源头，建议采用递延指标。
9. 留存率（Retained Rate）：实际分为人头留存率（用户复贷占比）和余额留存率（复贷金额占比）。
10. 提现率（Withdrawal Rate）：使用提现功能的客户占比。
11. 额度使用率（Credit Utilization Rate）：用户使用额度占总额度的百分比。
12. 复借率（Reloan Rate）：用户还款后再次贷款的概率。主要用于循环贷产品。

信贷风险指标

除信贷基础指标外，还需要掌握风险相关的指标。

1. 资产质量通常用来指代金融平台的逾期情况和总收益状况。
2. 延滞率（Delinquent Rate）：计算可分为即期和递延两种方式， 除了各逾期期数，也会观察特定Bucket以上的延滞率。如M2+的Lagged 和M4+的Lagged等指标。如M2+的Lagged，分母为两个月前应收账款， 分子为本月M2（含以上）尚未转呆账的逾期金额。M1落入M2以上可确认为无意还款或蓄意拖欠。
3. 不良率（Bad Rate）：当月不良资产数/总资产数。用于描述平台。定义除了逾期户外，可能还包含各式债务协议及高风险控管户等。
4. 转呆账率（Write-Off，WO）：当月转呆账金额/逾期开始月的应收账款。经过年化换算之后，月转呆账率转换为年损失率。
5. 净损失率（Net Credit Loss，NCL）：当期转呆账金额-当期呆账 回收即为净损。通常NCL与WO一并列示。NCL的计算方式为净损金额/ 逾期开始月的应收账款，通常也以年化形态为主。
6. 累计转呆账率：主要目的是观察期满客户的累计损失率，计算样本为已届满总期数后的N期客户，计算公式为：分母案件第1～ （K+N）期的转呆账总金额/已满（K+N）期案件的初贷总金额。K表 示总期数，N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额若延滞，经过N个月后才会转为呆账。转换为年化后才较容易解读，可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率，但在中长期贷放产品中较少使用。
7. 负债比（Debit Burden Ratio，DBR）：测试客户还款压力的常用指标，计算公式为：总无担保债务归户后的总余额（包括信用卡、现金卡及信用贷款）/月收入。不宜超过22倍。
8. 月负比：另一种衡量还款压力的指标，计算公式为：（推估每月各项贷款月付额+最低生活费）/月收入。
9. 平均额度：主要用于观察不同产品及群组间额度的差异。
10. 风险等级（Risk Grade）：用来进行客户分群的方法。银行多采用信用评分来进行划分。
11. 命中率（Hit Rate）：指控管后一定时间内客户发生延滞的几率，用于信用卡的中途授信及早期预警报表。命中率过低可能表示风险判断方向有误。
12. 可用余额（Open To Buy，OTB）：常与命中率指标一同出现， 计算方式为先找出证实控管命中的客户，再汇总这些客户遭控管时的信用卡可用余额。该数字可视为银行因控管而减少的损失。
13. 迁徙率（Flow Rate）：观察前期逾期金额经过催收后，仍未缴款而继续落入下一期的几率。
14. 首次还款逾期（First Payment Deliquency）：其描述的是一种客户占比。用户授信通过后，首笔需要还款的账单，在最后还款日后7天内未还款且未办理延期的客户比例即为FPD7，分子为观察周期里下单且已发生7日以上逾期的用户数，分母为当期所有首笔下单且满足还款日 后7天，在观察周期里的用户数。常用的FPD指标还有FPD30。
15. 预期损失（Expected Loss，EL）：根据历史数据，预估策略或模型变动后的损失。
16. 收入负载（Debt To Income，DTI）：每月应偿还债务与每月税前收入的比例。