投影随机梯度下降（Projected Stochastic Gradient Descent, 简称PSGD）

1. 背景知识

1.1 什么是优化问题？

在机器学习和人工智能中，许多问题可以归结为优化问题，即寻找一个参数向量 $\theta \in {\mathbb{R}}^d$，使得目标函数 $f(\theta )$ 最小化。数学上，优化问题通常表示为：$$\underset{\theta \in {\mathbb{R}}^d}{\min }f(\theta )$$ 其中，$f(\theta )$ 通常是损失函数（例如，均方误差、交叉熵损失等）。

然而，在许多实际场景中，参数 $\theta$ 并非完全自由，而是受到某些约束。例如，$\theta$ 可能需要满足：

• 非负约束：${\theta }_i\ge 0,\forall i$
• 范数约束：$\Vert \theta {\Vert }_2\le r$
• 概率约束：${\sum }_i{\theta }_i=1,{\theta }_i\ge 0$

这些约束使得优化问题变为约束优化问题：$$\underset{\theta \in \mathcal{C}}{\min }f(\theta )$$ 其中，$\mathcal{C}\subseteq {\mathbb{R}}^d$ 是一个约束集，通常是凸集。

1.2 随机梯度下降（SGD）简介

随机梯度下降（SGD）是无约束优化问题中常用的方法。对于目标函数 $f(\theta )=\frac{1}{n}{\sum }_{i=1}^n{f}_i(\theta )$，SGD通过随机采样一个样本（或小批量样本）计算梯度来更新参数。SGD的更新规则为：$${\theta }_{t+1}={\theta }_t-{\eta }_t\nabla f_{i_t}({\theta }_t)$$ 其中：

• ${\eta }_t$ 是学习率（步长），可以是固定的或随时间递减。
• $\nabla f_{i_t}({\theta }_t)$ 是随机采样的梯度，$i_t$ 是随机选择的样本索引。

SGD的优点是计算效率高，适合大规模数据集，但它无法直接处理约束优化问题，因为更新后的 ${\theta }_{t+1}$ 可能不在约束集 $\mathcal{C}$ 中。

1.3 约束优化与投影的概念

为了解决约束优化问题，我们需要在每次更新后确保参数 $\theta$ 仍然在约束集 $\mathcal{C}$ 内。这就是投影的作用。投影操作将一个点映射到约束集 $\mathcal{C}$ 上，通常定义为：$${\Pi }_{\mathcal{C}}(x)=$$