【矩阵论】广义特征值问题

前言：什么是广义特征值问题？

【广义特征值问题】设$A=(a_{ij})\in {\mathbb{R}}^{n\times n}$是$n$阶实对称矩阵，$B=(b_{ij})\in {\mathbb{R}}^{n\times n}$是$n$阶实对称正定矩阵，使下式 $$\mathbf{A}\mathbf{x}=\lambda \mathbf{B}\mathbf{x}$$ 有非零解向量$x\in {\mathbb{R}}^n$，则称$\lambda$是矩阵$A$相对于矩阵$B$的特征值，且$x$是属于$\lambda$的特征向量。该问题常见于振动理论。

我们可以发现

• 当$B\ne I$时，该问题是广义特征值问题
• 当$B=I$时，该问题是普通特征值问题

思路：如何求解广义特征值问题？

在想办法求解广义特征值问题前，我们需要先知道我们会做什么问题？首先，我们会做形如$Ax=\lambda x$的普通特征值问题，如使用特征方程$\det (\lambda I-A)=0$求解特征值，使用$(A-\lambda I)x=0$通过求其零空间得到特征向量$x$，对于实对称矩阵$A$，我们还能得到任意特征值${\lambda }_i\ge 0$的特性，以及通过瑞利商理论得到当$x^{H}x=I$时有$\lambda =x^{H}Ax$。

因此，面对一个和普通特征值相关的新问题，我们可以尝试将不会做的问题转化为会做的问题。因此我们常将广义特征值问题转化为普通特征值问题，然后再利用普通特征值已成熟的求解方法，从而得到广义特征值问题的解向量。

本文就广义特征值问题做以梳理，完整定理证明请参考西工大的《矩阵论》[1]。

一、广义特征值问题的等价形式

第1种等价形式

我们将等式两端分别左乘$B^{-1}$得到如下式子，可见虽然$B^{-1},A$都是对称矩阵，但$B^{-1}A$一般不再是对称矩阵

$$B^{-1}Ax=\lambda x$$

第2种等价形式

我们将矩阵$B$进行$\text{Cholesky}$分解(平方根分解)得到下式 (其中$G$是下三角矩阵)
$$B=G{G}^T$$
因此有
$$\begin{array}{rl}& Ax=\lambda G{G}^{T}x\\ \Rightarrow & G^{-1}Ax=\lambda G^{T}x\\ \Rightarrow & G^{-1}A[(G^T{)}^{-1}{G}^T]x=\lambda G^{T}x\\ \Rightarrow & [G^{-1}A(G^{-1}{)}^T](G^{T}x)=\lambda (G^{T}x)\end{array}$$
我们令
$$\{\begin{array}{l}S=G^{-1}A(G^{-1}{)}^T\\ y=G^{T}x\end{array}$$
其中$S$是实对称矩阵，我们将$A$的广义特征值问题转化为如下矩阵$S$的普通特征值问题
$$Sy=\lambda y$$

二、特征向量的正交性(共轭性)

由于第2个等价形式的矩阵$S$是实对称矩阵，因此其特征值均是实数，且存在完备的标准正交特征向量系满足
$$y_i^T{y}_j=\{\begin{array}{l}0,i\ne j\\ 1,i=j\end{array}$$
由于
$$y_i^T{y}_j=(G^T{x}_i{)}^T{G}^T{x}_i=x_i^{T}G{G}^T{x}_i=x_i^{T}B{x}_i$$
因此，有$x=(x_1,...,x_n{)}^T$满足下式，其中$x$称为按$B$标准正交化向量系，下式称为$B$正交条件
$$x_i^{T}B{x}_i=\{\begin{array}{l}0,i\ne j\\ 1,i=j\end{array}$$
所以，按$B$标准正交化向量系$x$具有如下重要性质

• $x_i\ne 0(i=1,2,...,n)$
• $x_1,x_2,...,x_n$线性无关

参考文献

程云鹏, 凯院, 仲. 矩阵论[M]. 西北工业大学出版社, 2006.