各种优化方法：SGD、动量梯度下降法Momentum、Adagrad, RMSprop, Adam

1、梯度下降法

请参考随机梯度下降。

梯度的本意是一个向量（矢量），表示某一函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值，即函数在该点处沿着该方向（此梯度的方向）变化最快，变化率最大（为该梯度的模）。

梯度的定义本身暗含着：只要参数沿梯度反方向走的足够小，就能使得之后的函数值不比之前的大，且下降率最快。也就是梯度下降法，下面给出证明：

 

2、SGD

如果每次都采用全部的梯度的话，那么往往都会陷入同样的局部误差点，但是如果采用的是随机梯度下降的话，那么这一次陷入这个局部误差点，下一次陷入另外一局部误差点，然后相互之间抵消抵消，反倒能得到更好的结果。

还能减少计算量，加快收敛速度。

 

3、动量梯度下降法Momentum

请参考动量梯度下降法Momentum

SGD不加动量的时候(图中蓝色线段)，函数会在纵轴上不停的波动。加了动量之后，纵轴上的这些波动的平均值是接近于0的，有正有负，抵消一部分，因此w对于梯度方向改变的方向，动量逐渐减小，更新小。红线就会更加加强，走在了更好的路径上。得到了更快的收敛速度以及更小的震荡。

为啥红线就会更加加强？

函数变化不大的时候，函数满足一定的光滑性（例如李普希兹），导数的范数也是变化不大的，所以他们的改变量也是近似相等的。蓝色和红色一步走的差不多长度，然后蓝色走偏了。

 

4、动量梯度下降法Momentum、Adagrad, RMSprop, Adam总结

请参考一个框架看懂优化算法之异同 SGD/AdaGrad/Adam。

Adam的纠偏是怎么回事？

注意到，在迭代初始阶段，v和 p 有一个向初值的偏移（过多的偏向了 0）。因此，可以对一阶和二阶动量做偏置校正 (bias correction)。可以看到，迭代到后期 t 比较大，那么 a^t,b^t几乎为 0，就不会对 v 和 p 有任何影响了。

 

5、每种优化方法，我都在MNIST数据集上自己实现了一下，跑出来的结果如下：

(1) SGD (batch_size=1, lr=0.01)

(2) SGD (batch_size=64, lr=0.01)

(3) Momentum(batch_size=64)

(4) Adagrad(batch_size=64)

(5) RMSprop(batch_size=64)

(6) Adam