基于Python的指数基金量化投资——指数包含的个股数据获取

要计算指数的加权值，指数的市盈率、市净率，或者指数的净资产收益率，都需要用到指数所包含的个股信息，前面分享的《指数的净资产收益率计算》和《指数的市盈率和市净率计算》等文中都有提到。

这些个股的数据怎么来获得呢？下面就来介绍下，总共就2个步骤：1）指数数据的获取；2）数据的解析。

（第一步）指数数据的获取

首先从中证指数官网（https://www.csindex.com.cn）或者国证指数官网（http://www.cnindex.com.cn）中获取相应的指数数据。

例如下图中，在中证指数官网搜索沪深300指数：

然后在搜索出来的列表中选择沪深300：

接着在进入的页面点击【样本权重】来下载沪深300的指数信息：

最后就会获得沪深300的数据信息，它是一个excel表，表里面包含了如下的信息：

最后还需要把这个文件另存为.csv文件，因为程序里面是直接处理.csv的，下载的源文件是.xsl格式的文件。

（第二步）数据的解析

小将是按照自己的路劲进行存放的，所有的指数都放在./importfile/indexSeries/indexTpye/目录下，大家可以按照自己的开发喜好来进行调整。

然后只要去解析每个指数数据的第4列即可，这一列包含了指数所有的成分股证券代码

个股的数据就不再这里累述，在《股票数据源baostock》有进行过介绍，大家可以参考。

源码

import pandas as pd

indexType = ['./importfile/indexSeries/indexTpye/hs300.csv',  # 沪深300 - 0
             './importfile/indexSeries/indexTpye/zz500.csv',  # 中证500 - 1
             './importfile/indexSeries/indexTpye/zz100.csv',  # 中证100 - 2
             './importfile/indexSeries/indexTpye/shz50.csv',  # 上证50  - 3
             './importfile/indexSeries/indexTpye/hsyy300.csv',  # 沪深医药300 - 4
             './importfile/indexSeries/indexTpye/zzyh.csv',   # 中证银行  -5
             './importfile/indexSeries/indexTpye/zzxf.csv',   # 中证消费  -6
             './importfile/indexSeries/indexTpye/zzbj.csv',   # 中证白酒  -7
             './importfile/indexSeries/indexTpye/db500.csv',