基于Python的指数基金量化投资——指数数据获取

做基金的量化，最最重要的是要有数据，所以指数的数据是所有分析的源头。

Baostock就提供比较全面的指数数据，具体可以参考《基于Python的指数基金量化投资 - 股票数据源baostock》。

指数数据也提供了相应的接口可供调取，通过API接口获取指数(综合指数、规模指数、一级行业指数、二级行业指数、策略指数、成长指数、价值指数、主题指数)K线数据，用户可以指定起始日期和截至日期。

调用的参数包含5个参数，code, fields, start, end, frequency，分别表示股票代码、返回包含的数据列、开始日期、结束日期和k线更新频率。

code：股票代码，sh或sz.+6位数字代码，或者指数代码，如：sh.601398。sh：上海；sz：深圳。此参数不可为空；

fields：指示简称，支持多指标输入，以半角逗号分隔，填写内容作为返回类型的列。详细指标列表见历史行情指标参数章节。此参数不可为空；

start：开始日期（包含），格式“YYYY-MM-DD”，为空时取2015-01-01；

end：结束日期（不包含），格式“YYYY-MM-DD”，为空时取最近一个交易日；

frequency：数据类型，默认为d，日k线；d=日k线、w=周、m=月、5=5分钟、15=15分钟、30=30分钟、60=