为什么学习量化交易（QMT）？

最新推荐文章于 2024-10-14 16:11:40 发布

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文章标签：大数据 python

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量化交易通过计算机自动化执行策略，大幅提高交易效率，它利用历史数据分析验证策略，实时捕捉市场机会。在美国，量化交易占股市成交量的70%以上，展现未来趋势。入门量化交易需掌握数学、编程和金融知识，包括策略构思、编程实现、回测与实盘调整。

摘要由CSDN通过智能技术生成

一、量化交易比传统交易强多少？

举个例子，巴菲特最喜欢投资“便宜”又有潜力的公司，他会研究每个公司的市盈率，搜寻最便宜的股票，买入然后找寻最好的卖点。

根据这种思想，量化交易软件就可以写一个程序，让计算机扫描所有市盈率的数据，找到原先定义的“便宜”的股票，利用交易算法，让计算机在设定好的条件内自动交易这些股票。这两者就像过去使用手动方式去记录、统计、分析、交易投资产品，现在利用计算机来完成，你只需要将交易想法告诉给计算机。

现在，你应该想像到量化交易的效率吧。如果说，你之前从交易是拿着“镰刀”去收割，那量化交易就相当于开了收割机去收割。

它能让你的交易效率提高百倍，量化交易之于传统交易方法，如同大型收割机之于锄头镰刀，机枪大炮之于刀剑棍棒。

也就是是说，传统交易方法是这样的：

而量化交易是这样的：

在金融最为发达的美国，量化交易已大行其道，占据了70%以上的股市成交量。可以说量化交易是未来的趋势。

二、量化交易的价值何在？

①可以利用大量历史数据检验策略，效率提升百倍。

当我们需要验证一个交易策略的有效性时，通常需要查看该策略在过去的表现。这需要大量的历史数据和计算量。与传统人工方法相比，量化交易可以通过一次回测来快速得到结果，从而大大提高了效率，这种效率提升可以达到数百倍之多。

②更科学更客观的衡量交易策略的效果。

对于一个技术指标的交易策略，即使在10个交易日内表现良好，也不能完全证明这个指标是有效的。因为10次回测的时间太短了，无法充分反映市场的变化和风险。为了更加准确地验证策略的有效性，需要进行更多的回测，比如1000个甚至更多的交易日。而人工验证显然是不可行的，因为它需要耗费大量的时间和人力成本。相比之下，量化交易可以通过数学和统计学方法自动给出客观的结果，如年化收益率、最大回撤率、夏普比率等。这些结果可以帮助我们更好地评估策略的表现和风险，从而做出更明智的投资决策。

③全市场实时捕捉交易机会。

在面对成千上万种股票，以及不断变化的股价时，手动盯盘并进行交易是极其困难的。即使你能够盯住几个股票，也可能错过其他许多机会。但量化交易可以通过计算机对整个市场进行实时监控，从而不会错失任何交易机会。这种方法可以大大提高交易效率，并增强盈利能力。

④更多的盈利机会。

量化交易可以利用计算机对海量数据进行分析，从而发现一些普通人难以发现的盈利机会。例如，你可能会发现一种交易方法，其特点是盈亏额度相等，但盈利概率为55%,亏损概率为45%。这种小概率规律只有通过量化交易才能被发现，并且要利用这个规律获得稳定的盈利需要大量的交易次数。这也是非量化交易所无法实现的。