协方差：
衡量两个样本之间的相关性
残差：
观测值与预测值（拟合值）之间的差,即是实际观察值与回归估计值的差.
随机误差项：
在总体回归参数PRF中，我们把个别的Yi围绕在它的期望值的离差（deviation）表述为：Ui=Yi-E(Y|Xi).其中离差Ui是一个不可观测的可正可负的随机变量，在专业术语中，把Ui称为随机干扰或随机误差项。因而，干扰项是从模型中省略下拉的而又集体地影响着Y的全部变量的替代物。
异方差：
经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性（服从均值为0，方差相同的正态分布）们都有相同的方差，随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。
对于不同的样本点，随机误差项的方差各不相同，表现为 随机误差项的协方差矩阵的对角线元素不完全相同
异方差的修正—加权最小二乘法
加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数，
对较小的残差平方赋予较大的权重，对焦大的残差平方赋予较小的权重。
一种可行的方法：对原模型进行OLS估计，得到随机误差项的近似估计量 ，以此构成权矩阵的估计量
参考：
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