从零开始量化投资（一）

量化投资一直是金融工程领域重要的应用，通过对二级市场历史数据的分析、处理、建模等多种工具，提供更为科学的方法支撑着投资决策。在金融市场发展的历史上，詹姆斯·西蒙斯创办的文艺复兴大奖章基金就吃到了量化先驱者的福利，也把这种方法带到了人们的视野中。海龟交易法则、凯利公式、以及学院派的资本资产定价模型等资产管理方法，还有以财务数据为重要分析依据的估值法等等其实都可以通过量化的方法来进行综合的决策，以期在选股、择时、仓位管理、资产分配等等方面达到超出指数的表现，当然还有“挖因子”这种重体力活的方向如今随着机器学习等领域的发展也有了更加轻盈的模式。

从这里开始，我会给大家分享自己在这方面的研究和应用，当然主要基于大A的市场的数据来做量化投资决策。当然，我也是处于一个学习的状态，不是专门做基金管理的基金经理，也没有非常丰富的市场经验，但是自己凭着对这方面强烈的兴趣和有一定的金融财务的知识背景，也恶补了很多投资方面的知识，基本建立了一套自己的投资交易体系，在过去的市场表现来看取得了一定的收益，以下是自己在同花顺的模拟炒股的能力测评得分情况和自己做的比较简单的一个投资策略。

说了这么多，那其实如何能够从零开始入手量化并能打造自己的交易体系呢？市面上大部分的书籍似乎都给这行讳莫如深的门槛，但是学习是一个不断积累和不断向上的