正态随机向量
若随机向量的各分量为联合正态分布的随机变量,则称()为正态随机向量。实随机向量和复随机向量的概率密度函数表示稍有不同。
一个均值向量为。和协方差矩阵为
。的实正态随机向量记作
,其概率密度函数为
其中,表示矩阵
的行列式,指数项
是
的正定二次型函数。
这个正定二次型函数也可以写成:
其中,表示逆矩阵
的
元素,
是随机变量
的均值。
实正态随机向量的特征函数为
令,其每个元素服从复正态分布,即
,则
称为复正态随机向量,记作
,其中,
。若
;,并且实随机向量
统计独立,则复随机正态向量
的概率密度函数为
正态随机向量具有以下重要性质。
(1〕概率密度函数由均值向量和协方差矩阵完全描述。
(2)若正态随机向量的各个分量相互统计不相关,则它们也是统计独立的。
(3)均值向量和协方差矩阵
的正态随机向量
的线性变换
仍然为正态随机向量,其概率密度函数为
(实正态随机向量)
(复正态随机向量)