正态分布也称为高斯分布。客观世界中很多变量都服从或近似服从正态分布,且正态分布具有很好的数学性质,所以正态分布也是人们研究最多的分布之一。本文对正态分布的性质做归纳总结,方便日后查找。
一、单变量正态分布
单元正态分布的概率密度函数为:
p(x)=12π−−√σexp{
−12(x−μσ)2}(1)
其中, x 为随机变量,
μ=E{
x}=∫∞−∞xp(x)dx(2)
σ2=∫∞−∞(x−μ)2p(x)dx(3)
当 μ=0,σ2=1 时称为 标准正态分布
其图像就长成这个样子:
单元正态分布有以下规律:
- σ 越大,图形越扁平,数据分散程度越大; σ 越小,图形越瘦高,数据分散程度越小。
- 约69.27%的样本落在 (μ−σ,μ+σ) 之间
- 约95%的样本落在 (μ−2σ,μ+2σ)