在统计学中,高斯-马尔可夫定理(Gauss-Markov Theorem)陈述的是:在线性回归模型中,如果误差满足零均值、同方差且互不相关,则回归系数的最佳线性无偏估计(BLUE, Best Linear unbiased estimator)就是普通最小二乘法估计;
误差不需要假定误差满足独立同分布(iid)或正态分布,而仅需要满足
- 零均值、
- 不相关
- 同方差 这三个稍弱的条件。
注意:这里面最佳指的是“估计量”的“方差”最小。
https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%E2%80%93Markov_theorem