高斯－马尔可夫定理(Gauss-Markov Theorem)

最新推荐文章于 2022-03-18 23:25:56 发布

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文章标签：数据结构与算法

原文链接：http://www.cnblogs.com/haowang/p/8705593.html

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在统计学中，高斯－马尔可夫定理(Gauss-Markov Theorem)陈述的是：在线性回归模型中，如果误差满足零均值、同方差且互不相关，则回归系数的最佳线性无偏估计(BLUE, Best Linear unbiased estimator)就是普通最小二乘法估计;

误差不需要假定误差满足独立同分布(iid)或正态分布，而仅需要满足

零均值、
不相关
同方差 这三个稍弱的条件。

注意：这里面最佳指的是“估计量”的“方差”最小。

https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%E2%80%93Markov_theorem

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