参考书:《最优化理论与算法》陈宝林
Farkas定理是凸集分离定理的应用
Farkas定理:设A为矩阵,c为n维向量,则 1式:
有解的充要条件是 2式:
无解。
证明:
将A看成m个n维行向量,,则A构成一个经过零点的凸集S,则:
1式应用凸集分离定理,来说明c在A中n个向量张成的凸集外:
1式转置:,
构造凸集S:, 其中,
就表示凸集S;
则,引用凸集分离定理,有超平面 , 分离点c和凸集S:
2式用来说明cA中n个向量张成的凸集内:
点 c 的位置只有两种可能——凸集内部和外部,故两个条件中只能有一个成立。