AI-统计学习（5）-极大似然估计求后验概率最大化

最新推荐文章于 2024-07-22 16:45:14 发布
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分类专栏： AI基础算法
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手推了一把用极大似然估计算后验概率最大化记录一下。

    1.二项分布、多项分布和联合概率分布数学表达形式

     2.求解步骤

         2.1带约束的极值问题，引入拉格朗日乘子

        2.2求极值，其实就是求偏导

        2.3后验证概率最大化

 

  1. 二项分布和多项分布

        什么是二项分布

           抛硬币就是二项分布，正面或者反面。

        什么是多项分布

        什么是联合概率分布

  1. 求解步骤

                2.1带约束的极值问题，引入拉格朗日乘子

              2.2求极值，其实就是求偏导

             2.3后验证概率最大化

AI学习指南概率论篇-最大似然估计
俞兆鹏的博客
05-13 599
最大似然估计的目标是找到能够使给定数据观测结果出现概率最大的模型参数值。它基于一个假设，即观测到的数据是由一个已知的概率分布生成的。通过调整模型参数，使得数据出现的概率最大化，从而找到最优的参数估计值。最大似然估计的意义在于通过最大化观测数据的出现概率，得到对模型参数的估计值，从而使模型更合理地描述数据的分布规律，提高模型的预测能力。
经验风险最小化和极大似然估计的关系
最新发布
老猿Python
08-31 592
本文介绍了经验风险最小化和极大似然估计的定义，当模型是条件概率分布、损失函数是对数损失函数时，经验风险最小化就等价于极大似然估计，本文对这个等价关系进行了推导解释。
朴素贝叶斯法后验概率最大化
u010039043的博客
06-29 1120
一. 损失函数期望公式(期望风险函数) Rexp(f)=Ep[L(Y,f(x))]=∫χ×γL(Y,f(x))P(x,y)dxdyR_{exp}(f) = E_p[L(Y, f(x))] = \int_{\chi \times \gamma} L(Y, f(x))P(x, y)dxdyRexp​(f)=Ep​[L(Y,f(x))]=∫χ×γ​L(Y,f(x))P(x,y)dxdy 二. 后验概率...
AI-统计学习（6）-贝叶斯求后验概率最大化
aggie4628的专栏
11-09 290
贝叶斯求后验证概率最大化 与极大似然估计相比多了一个 1.二项先验分布（beta分布） 2.Dirichlet先验分布 3.概率密度分布图像 4.方程表达： 4.1初始 4.2结果 1.二项先验分布（beta分布） 2.Dirichlet先验分布 3.概率密度分布图像 4.方...
后验概率最大化推导
weixin_30480583的博客
09-07 547
李航统计学习方法第四章61页，后验概率最大化推到不太懂，参考了一些文章，懂了一丢丢（参考其他大佬的博客的，大部分都是大佬写的哈哈哈哈，我是搬运工，原文链接以放出） 在这里，设: 那么上式可以改为: 对于上式的期望风险求最小化，可以发现这是一个积分，积分中的中的各项以及都大于0，所以积分过程中不存在积分域内的两块积分相减的情况，因此求最小值就是求的最小值。对于任意的一...
【小白冲冲冲！！！】补1: 说一下最大化后验概率
12-12 812
在解释Dog-Leg算法之前, 需要了解与SLAM相关的几个重要的概念, 先验(prior), 后验(posterior),似然(Likehood); 这三个概念所对应的公式分别如下, 一直x是结果(如买东西),是原因(双十一来了,或者钱有点多), 即导致x发生的原因, 则 先验: 就是原因发生的概率 似然: 也就是在某个原因发生时,导致特定结果的概率, 如对于我来讲,双十一发生的情况下,...
朴素贝叶斯（一）|基本方法+后验概率最大化| 《统计学习方法》学习笔记（十五）
用途：中英文学习笔记，如有侵权，可评论留言，及时清理；学历：NUS计算机硕士；SYSU地球物理学士
04-28 580
朴素贝叶斯（naive Bayes）法是基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分类方法。对于给定的训练数据集，首先基于特征条件独立假设学习输入/输出的联合概率分布；然后基于此模型，对给定的输入x，利用贝叶斯定理求出后验概率最大的输出y。朴素贝叶斯法实现简单，学习与预测的效率都很高，是一种常用的方法。 朴素贝叶斯法的学习与分类 1. 基本方法 设输入空间χ⊆Rn\chi \subseteq \bold ...
极大似然估计，最大后验估计的区别
qq_41897154的博客
10-16 8519
最近机器学习课程推出了比较细致的作业，让我得已有机会学习的机会 1，通过学习理解，极大似然估计是在”模型已知，参数未知“的情况下，利用采样得到的数据（即类似对现实中的一些数据进行人工记录下来，得到一组已知的观测数据)，在假设的模型中训练，将使似然函数取最大值时的参数θ，即为所取得的参数。 2，而最大后验估计则是在规则化极大似然估计，由于贝叶斯学派认为参数不能直接从观测数据中得到，因为参数具有许多的不确定性，不能因为仅有的数据就认为参数是由这些观测数据能得到的，因此在这个前提条件下要加上一个先验概率，
极大似然估计详解 - 知行流浪 - CSDN博客1
08-03
在机器学习和人工智能领域，极大似然估计被广泛应用在各种模型的训练中，如朴素贝叶斯分类器、线性回归、逻辑回归、高斯混合模型等。在这些模型中，参数的估计通常会直接影响模型的性能和准确性。因此，理解并正确...
机器学习强基计划4-2：通俗理解极大似然估计和极大后验估计+实例分析
FRIGIDWINTER的博客
09-19 2213
极大似然法是困扰工科学生的一个重要方法，本文从机器学习背景出发，用一个例子理解基于频率学派的极大似然估计，并自然地引申出基于贝叶斯学派的极大后验估计
最大后验（Maximum a Posteriori，MAP）概率估计详解
01-20
最大后验（Maximum A Posteriori，MAP）概率估计 注：阅读本文需要贝叶斯定理与最大似然估计的部分基础   最大后验（Maximum A Posteriori，MAP）估计可以利用经验数据获得对未观测量的点态估计。它与Fisher的最（极）大似然估计（Maximum Likelihood，ML）方法相近，不同的是它扩充了优化的目标函数，其中融合了预估计量的先验分布信息，所以最大后验估计可以看作是正则化（regularized）的最大似然估计。   想要了解最大后验（MAP）概率估计，需要学会贝叶斯定理以及极大似然估计（Maximum Likelihood Estimate，M
朴素贝叶斯-后验概率最大化
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12-23 1万+
《统计学习方法》-朴素贝叶斯-后验概率最大化含义；这里推导部分开始怎么也没有看懂，后来找资料，大概搞明白了怎么回事   一、损失函数期望公式： 二、   三、条件期望最小化推导理解 四、        期望风险最小化等价于后验概率最大化
朴素贝叶斯算法-后验概率最大化
weixin_30527551的博客
08-19 358
朴素贝叶斯法将实例分为到后验概率最大的类中。这等价于期望风险最小化，设选择0-1损失函数： $$L(Y,f(x))=\left( 1,Y \neqf(X) \\ 0,Y=f(X) $$ 转载于:https://www.cnblogs.com/angel1314/p/4741912.html...
关于后验概率最大化的思考
qq_20945943的博客
07-08 367
相信大家对上一部分都很容易理解，朴素贝叶斯最终将实例分到后验概率最大的哪一个类别中，所以是一个0-1损失。 对于联合概率来说，上式是成立的，但是对于条件概率而言，应该考虑到条件概率的情况，故此： 接下来就是求极小值，使得损失最小： ...
统计学习方法4.1.2后验概率最大化的含义
zhaoxii的博客
08-19 184
统计学习方法4.1.2后验概率最大化的含义部分看不懂
后验概率最大化含义———分析的很透彻，来自转发
Autter的博客
04-01 3170
《统计学习方法》-朴素贝叶斯-后验概率最大化含义；这里推导部分开始怎么也没有看懂，后来找资料，大概搞明白了怎么回事 一、损失函数期望公式： 二、 三、条件期望最小化推导理解 四、 期望风险最小化等价于后验概率最大化 参考资料 《统计学习方法》 李航 作者：REA_UTOPIA 来源：CSDN 原文：https://blog.csdn.net/rea_utopia/article/details...
朴素贝叶斯:后验概率最大化的推导
liu7418520963的博客
07-22 896
朴素贝叶斯最大化后验概率的推导
手推贝叶斯后验概率最大化
Jamie的博客
06-07 109
朴素贝叶斯-后验概率最大化的含义（公式最后的推导）
jkobjojoj的博客
08-02 1220
-@TOC 欢迎使用Markdown编辑器 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如 果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解一下Markdown的基本语法知识。 新的改变 我们对Markdown编辑器进行了一些功能拓展与语法支持，除了标准的Markdown编辑器功能，我们增加了如下几点新功能，帮助你用它写博客： 全新的界面设计 ，将会带来全新的写作体验； 在创作中心设置你喜爱的代码高亮样式，Markdown 将代码片显示选择的高亮样式 进行展示；
机器学习基础：极大似然估计在概率预测中的应用
在机器学习中，极大似然估计是一种常用的方法，用于找到模型参数的最佳估计，使得给定训练样本的观测数据出现的概率最大。在描述中提到，这一章将探讨如何在神经网络学习中运用极大似然假设来预测概率。神经网络作为...
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