在求独立的随机变量之和的分布时，可用矩母函数法。
1 矩母函数法
定理 已知 X 1 , … , X n X_1,\ldots,X_n X1,…,Xn为独立的随机变量，各种的矩母函数为 M 1 , … , M n M_1,\ldots,M_n M1,…,Mn， a 1 , … , a n a_1,\ldots,a_n a1,…,an为常数，则 Y = ∑ i = 1 n a i X i Y=\sum_{i=1}^{n}a_i X_i Y=∑i=1naiXi的矩母函数为
M Y ( t ) = E [ exp ( t ∑ i = 1 n a i X i ) ] = ∏ i = 1 n M i ( a i t ) M_Y(t)=\text{E}[\exp(t\sum_{i=1}^{n}a_iX_i)]=\prod_{i=1}^{n}M_i(a_i t) MY(t)=E[exp(ti=1∑n
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