Stata:VAR(向量自回归)模型简介

最新推荐文章于 2025-02-01 07:30:00 发布
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分类专栏： stata-时间序列 Stata连享会 文章标签： VAR 格兰杰因果检验 脉冲响应分析 stata varsoc
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/e28d3bcadcda9.html
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本文介绍了Stata中向量自回归（VAR）模型的使用，包括数据估计、格兰杰因果检验和脉冲响应分析。通过实例解析VAR模型的结果，帮助读者理解时间序列分析中的关键概念。

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Source: David Schenck → Vector autoregressions in Stata

Stata 连享会时间序列专题：

目录

1. 引言

在单变量回归中，一个平稳的时间序列  经常被模型化为 AR 过程：

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VAR（向量自回归）模型的stata操作——关于期货现货价格联动关系的案例
small_salt_nuaa的博客
05-10 1万+
VAR（向量自回归）模型的stata操作 毕设发现好多姐妹都在用VAR模型，可能这是金融孩纸们必备的模型吧。毕竟过于复杂的市场总是有乱七八糟的关系。so，整一个小栗子说明一下VAR模型和它的stata命令！希望大家和正在为VAR头秃的室友都能顺利毕业！ 为啥要用VAR模型 很多经济指标之间的关系纷繁复杂，可能相互之间存在多种联动关系；最重要的是，经济变量很可能会受到自身的影响，例如:上一期的汇率可能对当期的汇率产生影响;通货膨胀具有一定的惯性效应，当期的通胀可能由前几期的通胀引发。 而VAR模型就能很好地发
Stata: VAR (向量自回归) 模型
Stata连享会
12-05 4万+
作者：许梦洁 (编译) (知乎 | 简书 | 码云)   Stata连享会 「Stata 现场班报名中……」 Source: David Schenck → Vector autoregressions in Stata 文章目录Stata连享会 [「Stata 现场班报名中……」](https://gitee.com/arlionn/stata_training/blob/master/...
Stata 中的向量自回归模型(VAR)
Notetaking
11-21 3万+
1. 引言 在单变量回归中，一个平稳的时间序列 yty_tyt​ 经常被模型化为 AR 过程： yt=α0+α1yt−1+α2yt−2+⋯+αkyt−k+ϵt y_t=\alpha_0+\alpha_1 y_{t-1}+\alpha_2 y_{t-2}+\dots +\alpha_k y_{t-k}+\epsilon_t yt​=α0​+α1​yt−1​+α2​yt−2​+⋯+αk​yt−k​+ϵ...
向量自回归模型(Vector Autoregression, VAR )介绍
最新发布
能源星球的博客
02-01 1871
向量自回归模型（Vector Autoregression, VAR）是一种重要的多变量时间序列分析工具，它被广泛应用于经济学、金融学和社会科学等领域。VAR模型的核心在于它可以同时考虑多个相互关联的时间序列，并研究它们之间的动态关系。接下来，我将详细介绍VAR模型的概念、结构、估计方法以及应用等方面的内容。
VAR模型Stata实例操作
weixin_47760527的博客
05-09 3万+
一.步骤 1.序列平稳性检验 2.确定滞后阶数 3.模型平稳性检验 4.格兰杰因果关系检验 上述检验都通过后再进行以下步骤 5.脉冲响应分析 6.方差分解 二.各步骤的具体解释 1.序列平稳性检验 主要两种方法：单位根检验、看ACF、PACF图的截尾拖尾情况 ACF PACF 模型 截尾 拖尾 MA 拖尾 截尾 AR 拖尾 拖尾 ARMA 像cosθ或者sinθ这种既没有截尾也没有拖尾的函数图像，就是不平稳序列；需要经过.
使用 Stata 构建 VAR 模型的完整指南
小高~的博客
09-19 3065
本文详细介绍了如何使用 Stata 构建 VAR 模型的各个步骤。从数据准备、单位根检验到最优滞后阶数选择、模型估计及分析，我们循序渐进地展示了 VAR 分析的全流程。通过脉冲响应分析和方差分解，读者可以更好地理解多个变量之间的动态关系。VAR 模型在金融市场分析、宏观经济研究等领域有广泛应用。在实际应用中，通过掌握这些分析技术，研究者可以更深入地理解不同经济变量之间的相互作用。额外学习资源推荐VAR模型学习。
Stata:VAR-模拟、估计和推断
Stata连享会
08-08 1130
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/419d4b092e52a.html Source:Ashish Rajbhandari→Vector autoregression—simulation, estimation, and inference in Stata Stata 连享会时间序列专题： Stata: VAR (向量自回归) 模型简介 Stata: VAR - 模拟、估计和推断 Stata：VAR-中的脉冲响应分析-(IRF) Stata: ...
时变参数向量自回归模型 (TVP-VAR)及 Stata 具体操作步骤
a519573917的博客
08-13 7010
时变参数向量自回归模型（TVP-VAR）在经济、金融等领域的研究中得到了广泛的应用，它能够捕捉模型参数的时变性，从而更好地反映经济系统的动态变化。但需要注意的是，模型的选择和结果的解释应结合具体的研究问题和数据特点。同时，计算方差分解，确定每个变量的波动在不同时期由自身冲击和其他变量冲击所解释的比例，以此衡量各变量在股票市场系统中的相对重要性和影响力。通过这样的设定，TVP-VAR 模型能够有效地捕捉到经济变量之间关系的时变特征，为分析经济系统的动态变化提供了更有力的工具。
stata命令：PVAR模型的STATA操作步骤
06-02
PVAR，全称为面板向量自回归模型（Panel Vector Autoregression），是一种用于处理多个时间序列变量之间相互依赖关系的统计工具。这种模型在经济学、金融学等领域广泛应用，因为它能捕捉到个体间的交叉效应和时间...
时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)
04-11
时变参数向量自回归模型（TVP-VAR，Time-Varying Parameter Vector Autoregression）是一种在经济学和金融学领域广泛应用的统计分析方法。它扩展了传统的向量自回归模型（VAR），允许模型参数随着时间变化，从而更好...
向量自回归模型（VAR）的具体操作步骤
a519573917的博客
06-24 7270
向量自回归模型（VAR）是一种用于分析多个时间序列变量之间相互关系的统计模型。本文详细介绍 VAR 模型在 STATA 中的具体操作步骤，并结合一个实际案例进行展示。
向量自回归模型的理论方法及应用实例
11-07
详细讲解向量自回归的历史发展作用和实战应用，有着非常丰富的逻辑脉络和实战案例
VAR向量自回归工具箱
10-10
时间序列的工具箱，可直接运用，省去写代码
stata语句中VAR模型的一系列检验和实现
weixin_44652251的博客
05-11 1924
stata语句中VAR模型的一系列检验和实现
VAR 在 Stata 中的模拟、估计和推断
Notetaking
11-27 7278
VAR 是分析多个时间序列的动态变化的利器，该模型设定由一组时间序列组成的序列是其自己滞后项的函数。 1. 模拟 首先使用如下设定模拟双变量 VAR(2) : [y1,ty2,t]=μ+A1[y1,t−1y2,t−1]+A2[y1,t−2y2,t−2]+ϵt \left[ y_{ 1,t }\\ y_{ 2,t } \right] =\mu +A_{ 1 }\left[ y_{ 1,t-1 }...
向量误差修正（VECM）模型案例分析
热门推荐
littlely_ll的博客
02-04 4万+
向量误差修正模型案例分析 生成数据 set.seed(12345) u1<-rnorm(500) u2<-arima.sim(list(ar=0.6),n=500) #生成模拟的一阶自回归模型 u3<-arima.sim(list(ar=.4),n=500) y1<-cumsum(u1) #生成随机游走序列 y1 y2<-0.4*y1+u2 y3<...
ARCH模型和GARCH模型
littlely_ll的博客
02-04 2万+
（1）基于ARCH（1）模型模拟生成收益序列，残差序列和波动率序列 library(fGarch) set.seed(1234) #模型的设定 spec_1 #模型的模拟 simdata_1
时间序列分析这件小事（八）----格兰杰因果关系检验
lyx的专栏
12-05 4万+
无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx 现实世界中，我们有一些序列之间不知道是谁影响谁，换句话说，我们不知道因果性。这次，我们讲一讲格兰杰因果关系检验。 这个检验的思想很质朴： 我们构造这样一个式子，然...
时序分析 19 VAR(Vector Autoregression) 向量自回归
weixin_43171270的博客
04-05 1万+
时序分析 19 向量自回归 (VAR) VAR (Vector Autoregressive) 简介     本文开始介绍VAR(Vector Autoregressive)向量自回归。     前面我们讨论了多个自回归模型，例如AR, ARMA, ARIMA等。而向量自回归和已讨论地自回归模型有本质的区别：类似AR等模型所建模的关系都是单向的，而VAR是双向的。     所谓单向就是模型
向量自回归模型 货币政策
01-10
### 向量自回归模型（VAR）在货币政策分析和预测中的应用 #### 应用场景 向量自回归模型广泛应用于货币政策的研究中，主要用于以下几个方面： - **政策效应评估**：通过构建包含多个宏观经济变量的时间序列模型来量化不同政策措施的效果。例如，在引入新的货币宽松政策之后，可以通过观察短期利率、长期债券收益率以及通胀预期的变化情况来进行效果评估[^1]。 - **传导机制研究**：利用VAR框架探讨中央银行调整目标利率如何影响整个经济体内的其他重要指标，比如信贷规模扩张与否及其速度变化；企业融资成本增减对企业投资行为的影响程度等[^2]。 - **前瞻性指引模拟**：基于历史数据建立起来的多维动态系统能够对未来可能发生的各种情景做出合理推测，从而为央行提供更加科学合理的决策依据。特别是当面临复杂外部环境不确定性时，这种能力显得尤为重要。 #### 实际案例展示 假设要考察某国实施的一次降息操作对于整体经济状况的具体作用路径，则可以采用如下方法论步骤进行实证分析： 1. 收集并整理该时间段内关于国内生产总值(GDP)增长率、居民消费价格指数(CPI)同比涨幅、工业增加值月度环比增速等一系列反映国民经济运行态势的关键统计资料； 2. 构造一个含有上述各因子在内的多元线性方程组形式表达式作为基础结构设定，并运用广义矩估计(Generalized Method of Moments, GMM)技术求解参数最优值以获得稳健可靠的计量结果； 3. 对所得到的关系矩阵执行特征根分解处理进而识别出潜在主导因素组合模式； 4. 借助脉冲响应函数(Impulse Response Function, IRF)描绘初始冲击下各个成分随时间演化的轨迹图形化呈现方式； 5. 计算方差分解(Variance Decomposition)，即衡量每一项解释变量单独贡献于被解释对象波动性的比例份额大小。 ```stata // Stata代码示例：使用GMM估计VAR模型并对结果进行解读 xtset country_id year gmm (D.(ln_gdp ln_cpi unemp_rate)=L.(ln_gdp ln_cpi unemp_rate)), instruments(L.ln_gdp L.ln_cpi L.unemp_rate) var irf create myirfs, step(20) irf graph oirf, impulse(ln_interest_rate) response(D_ln_gdp D_ln_cpi D_unemp_rate), byopts(yrescale) ```
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