（5-4-01）信贷投资组合风险评估模拟程序

已于 2023-12-23 19:11:52 修改
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分类专栏： 金融大模型 文章标签： 人工智能 python 金融 深度学习 算法
于 2023-12-23 19:10:07 首次发布
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本节实例的功能是使用模拟方法来评估信贷投资组合的风险，包括计算预期损失（Expected Loss，EL）和价值-at-Risk（VaR）。在本实例中，通过模拟大量风险场景，考虑了贷款的违约概率、损失给定违约（LGD）、违约时间的随机性，以及投资组合中不同贷款之间的相关性。

5.4.1  实例介绍

实例

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码农三叔
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R语言风险价值（Value at Risk，简称VaR）和预期损失（Expected Shortfall，简称ES）的估计
CyberLynxO的博客
09-17 1197
在金融风险管理中，风险价值（Value at Risk，VaR）和预期损失（Expected Shortfall，ES）是两个常用的衡量金融资产或投资组合风险程度的指标。而ES则是在VaR基础上，衡量在超过VaR水平的情况下，投资组合的平均亏损。通过历史模拟法，我们可以基于历史回报率数据计算出给定置信水平下的VaR，并在此基础上计算ES。我们将使用VaR的计算结果作为截断点，并计算超过VaR的损失的平均值。我们将使用一个简单的投资组合数据集作为示例，并使用历史模拟法来计算VaR和ES。
2023年系统分析师论文模拟题--押题
喜欢猪猪
05-08 6116
第一套 第1题（论文题）： 论系统需求分析方法 系统需求分析是开发人员经过调研和分析，准确理解用户和项目的功能、性能、可靠性等要求，将用户非形式的诉求表述转化为完整的需求定义，从而确定系统必须做什么的过程。系统需求分析具体可分为功能性需求、非功能性需求与设计约束等三个方面。 请围绕“系统需求分析方法”论题，依次从以下三个方面进行论述。 1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。 2.详细论述系统需求分析的主要方法。 3.结合你具体参与管理和开发的实际软件项目，说明是如
Python量化金融风险分析：一文全面掌握VaR计算
aobulaien001的博客
09-15 3226
在险价值（Value-at-Risk, VaR）是一个广泛使用的风险管理工具，它提供了一种量化潜在损失的方法，并在置信水平和时间窗口内给出了最坏的预期损失。然而，VaR并不是万能的。虽然它能提供关于潜在损失的有用信息，但它也有局限性，如无法完全捕捉尾部风险，也不提供超出VaR水平后的损失大小。因此，在实践中，VaR通常与其他风险度量指标，如条件VaR（CVaR）或期望损失（ES）、CoVaR等，一同使用以获得更全面的风险评估。
（5-4-2）信贷投资组合风险评估模拟程序
码农三叔
12-23 1171
继续上一篇文章，使用模拟方法来评估信贷投资组合的风险，包括计算预期损失（Expected Loss，EL）和价值-at-Risk（VaR）。在本实例中，通过模拟大量风险场景，考虑了贷款的违约概率、损失给定违约（LGD）、违约时间的随机性，以及投资组合中不同贷款之间的相关性。
基于SMOTE-LightGBM的绿色信贷信用风险评估毕业论文【附数据】
算法与数据
10-24 623
为了验证SMOTE-LightGBM模型在绿色信贷信用风险评估中的优越性，本文还基于KNN（K-Nearest Neighbors）、决策树、随机森林、GBDT（Gradient Boosting Decision Tree）和XGBoost（eXtreme Gradient Boosting）等算法建立了多个绿色信贷信用风险评估模型，并进行了对比分析。在对比分析过程中，本文采用了与SMOTE-LightGBM模型相同的数据处理方法和训练集测试集划分，以确保对比结果的公平性和准确性。
风险评估模型蒙特卡洛模型_R模型中的蒙特卡洛模型使投资组合表现更好
weixin_26642481的博客
09-05 7215
风险评估模型蒙特卡洛模型Note from Towards Data Science’s editors: While we allow independent authors to publish articles in accordance with our rules and guidelines, we do not endorse each author’s contribution. ...
Python财务数据分析与金融风险评估
master_chenchen的博客
08-06 787
Python社区活跃，拥有一系列专为数据科学设计的库，比如Pandas、NumPy和SciPy，它们就像是矿工手中的镐子和铲子，帮助我们高效地清理和整理数据。期待与你共同创造更多美好的回忆！想象一下，如果你是一位厨师，那么Pandas就是你厨房里的那把锋利的刀，能够迅速准确地切好食材，让每一道菜都色香味俱全。你可以把这里当作自己的家，无论是工作之余的小憩，还是寻找灵感的驿站，我都希望你能在这里找到属于你的那份快乐和满足。
大数据-风险管理新武器
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05-02 452
导读本文将通过浅显易懂的例子，深入浅出的向您介绍大数据在信用风险，市场风险，反洗钱等风险管理领域，以及财务管理等其他金融领域的应用。 1概述就如大家通过我们的文摘阅读了解到的大数据的知识， 这个世界的数据正以前所未有的速度、类型以及体量进行着爆炸式的增长。现如今的技术也几乎可实现即时而有效的实时分析。 然而，当大数据已经被许多领域接受时，风险控制仍未...
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