我怀着日思夜想的问题,希望你能给我答案,你慷慨的给与我答案,又慷慨的给了我一个新的问题。
导读:
这篇是继前两篇小概率估算的后续,很多地方没有说,建议先粗略看一下前面的,了解一下估算的思路。本文是说当有一个经验知识之后(比如所有球里面红球占到0.01),利用熵最大假设和贝叶斯公式优化m次抽样发生n次时的概率估计。由于公式较多直接从word截图偷个闲。
熵最大时概率分布推导:
【注:拉格朗日乘数法我也忘记得差不多了,在网上找到的例子也主要是只有一个约束条件,这里到两个约束的拓展有点不确定,但是先做了,后面也得到了想要的结果,这里先不管了】
不难发现在 alpha 比较小的时候(比如-100),exp(alpha)无限接近0,方程有两个解alpha=0和alpha=-1/p