【让AI飞】期望、方差、标准差与协方差(Expectation, variance, standard deviation & co-variance)

除了上文提到的概率分布外，还可以用数值特征来描述随机变量。常用的数值特征有

期望 Expectation

函数$f(x)$关于某分布$P(x)$ 的期望，指的是当 $x$ 由 $P$ 产生， $f$ 作用于 $x$ 时，$f(x)$的平均值。

对于离散型随机变量， 这个可以通过求和来得到 $${\mathbb{E}}_{\text{x}\sim P}[f(x)]=\sum _{x}P(x)f(x)$$. 对于连续型随机变量， 可以通过积分得到 $${\mathbb{E}}_{\text{x}\sim P}[f(x)]=\int P(x)f(x)dx$$

当上下文语义明确的时候，可以简写为