卡尔曼滤波（1）：离散型卡尔曼滤波器



最近在学习卡尔曼滤波器，在此记录一下自己的思考，作为一个初学者，错漏在所难免。

对于某些我们希望知道的状态量而言，他们是真实存在的，但是我们又永远不能得到其精确值，因为在测量和计算中会存在误差，在这种情况下，我们希望能够尽可能得到收敛于目标状态量的数值，这就是卡尔曼滤波器的作用。 卡尔曼滤波器不是一个物理滤波器，而是一种数学方法，其作用是通过迭代计算减小噪声误差的影响。其适用范围是测量误差和过程激励噪声都服从正态分布的情况。以下仅对离散性卡尔曼滤波器进行说明。

假设某状态量服从差分方程：

                                                                                                                                                                           （1） 

该状态量与测量量之间的测量状态方程为：