市值大小因子分析结果

更多精彩内容详见个人量化交易专辑索引

测试时间：

        2022-1-1——2022-12-31

测试结果：

	1D	5D	10D
Ann. alpha	-0.072	-0.087	-0.081
beta	-0.225	-0.261	-0.272
Mean Period Wise Return Top Quantile (bps)	-2.161	-4.389	-4.108
Mean Period Wise Return Bottom Quantile (bps)	-9.879	-5.784	-6.383
Mean Period Wise Spread (bps)	7.717	1.554	2.581
IC Mean	-0.018	-0.04	-0.048
IC Std.	0.169	0.14	0.14
Risk-Adjusted IC	-0.106	-0.286	-0.343
t-stat(IC)	-1.62	-4.36	-5.222
p-value(IC)	0.107	0	0
IC Skew	-0.001	0.603	0.487
IC Kurtosis	-0.458	0.67	0.116

更多年份测试结果：

        市值大小因子分析结果（资源下载）