1年价格波动率因子分析结果

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因子公式：

        1年价格波动率 = VAR_POP(1年每日价格涨跌幅)

测试时间：

        2022-1-1——2022-12-31

测试结果：

	1D	5D	10D
Ann. alpha	-0.561	-0.519	-0.498
beta	-0.091	-0.37	-0.242
Mean Period Wise Return Top Quantile (bps)	-11.262	-9.767	-9.084
Mean Period Wise Return Bottom Quantile (bps)	7.558	5.688	4.918
Mean Period Wise Spread (bps)	-18.82	-15.444	-14.004
IC Mean	-0.039	-0.053	-0.063
IC Std.	0.161	0.161	0.161
Risk-Adjusted IC	-0.242	-0.333	-0.39
t-stat(IC)	-3.693	-5.068	-5.938
p-value(IC)	0	0	0
IC Skew	-0.119	0.124	0.127
IC Kurtosis	-0.657	-0.722	-0.827

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