定义：
设X(t)是一个WSS过程，如果对所有样本函数有：
1， 均值各态经历性(time-ergidic):
2， 自相关函数各态经历性(autocorrelation-ergodic):
则称X(t)是(宽)各态历经过程。
各态历经性是随机过程理论中的关键概念，允许使用时间平均来替代集合平均。对于WSS过程，若满足均值和自相关函数的各态历经性条件，则该过程是各态历经的。自相关函数快速衰减通常是各态历经性的充分条件。在工程实践中，各态历经性常被假设为前提，但在验证结果不符时需考虑其有效性。反例如随机过程X(t)，其时间平均和时间相关函数无法反映集均值和集自相关函数。
最低0.47元/天 解锁文章
2274
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
