各态历经性的判定

1.均值函数具有各态历经性的充要条件

设 X = { X t , − ∞ < t < + ∞ } X=\{X_t,-\infty<t<+\infty \} X={Xt​,−∞<t<+∞}是平稳过程，则均值函数具有各态历经性的充要条件是$$li{m}_{T->\infty }\frac{1}{2T}{\int }_{-2T}^{+2T}(1-\frac{|\tau |}{2T})C_x(\tau )d\tau =0$$其中$C_x(\tau )$是协方差函数
证明：
由$P(<x_t>=m_x(t))=1可得：D[<x_t>]=0$（因为$X_t$是常数，所以$X_t$的方差为零），又$$D[<x_t>]=D[li{m}_{T->\infty }\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^{+T}{X}_{t}dt]=li{m}_{T->\infty }D[\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^{+T}{X}_{t}dt]0$$对其进行计算$$D[<x_t>]=E|\frac{1}{2T}{\int }_{-\infty }^{+\infty }{X}_{t}dt-E[\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^{+T}{X}_{t}dt]{|}^2$$ $$=E|\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^{+T}{X}_t-m_{x}dt{|}^2$$ $$=E[\frac{1}{4T^2}{\int }_{-T}^{+T}(\overline{X_s-m_x})ds{\int }_{-T}^{+T}(X_t-m_x)dt]$$ $$=\frac{1}{4T^2}{\int }_{-T}^{+T}{\int }_{-T}^{+T}E[(\overline{X_s-m_x})(X_t-m_x)]dsdt$$ $$=\frac{1}{4T^2}{\int }_{-T}^{+T}{\int }_{-T}^{+T}{C}_x(t-s)dsdt$$

令$u=t-s,v=t+s$，上式可以化简为$$\frac{1}{4T^2}\int {\int }_D{C}_x(u)|J|dudv,|J|=\left|\begin{array}{cc}-1/2& 1/2\\ 1/2& 1/2\end{array}\right|$$确认新的积分区域$$\{\begin{array}{l}|v+u|=2T\\ |v-u|=2T\end{array}$$用之前变量的界表示新的变量的积分区域

$$=\frac{1}{4T^2}\cdot \frac{1}{2}\left[{\int }_{-2T}^{0}du{\int }_{-2T-u}^{2T+u}{C}_x(u)dv+{\int }_0^{2T}du{\int }_{-2T+u}^{2T-u}{C}_x(u)dv\right]$$分为左右两边分别积分$$=\frac{1}{8T^2}\left[{\int }_{-2T}^0{C}_x(u)(4T+2u)du+{\int }_0^{2T}{C}_x(u)(4T-2u)du\right]$$ $$=\frac{1}{2T}\left[{\int }_{-2T}^0{C}_x(u)(1+\frac{u}{2T})du+{\int }_0^{2T}{C}_x(u)(1-\frac{u}{2T})du\right]$$ $$=\frac{1}{2T}\left[{\int }_{-2T}^{2T}{C}_x(u)(1-\frac{|u|}{2T})du\right]$$ $$=\frac{1}{2T}\left[{\int }_{-2T}^{2T}{C}_x(\tau )(1-\frac{|\tau |}{2T})d\tau \right]$$😫😫😫😫😫😫终于整完啦！

2.实过程

若$X$是实过程，则各态历经性的充要条件是$$li{m}_{T->+\infty }\frac{1}{T}\left[{\int }_0^{2T}{C}_x(\tau )(1-\frac{\tau }{2T})d\tau \right]=0$$此时$C_x(\tau )为偶函数$
因为是偶函数，所以直接运用偶函数的性质，就可得到上式。

3.$t\ge 0$的情况

积分区域变为

所以各态历经的充要条件为：$$li{m}_{T->+\infty }\frac{1}{T}\left[{\int }_{-T}^T{C}_x(\tau )(1-\frac{\tau }{T})d\tau \right]=0$$此时$C_x(\tau )为偶函数$
如果$X$实平稳过程，则相应结论为$$li{m}_{T->+\infty }\frac{2}{T}\left[{\int }_0^T{C}_x(\tau )(1-\frac{\tau }{T})d\tau \right]=0$$

高木同学也很好看