平稳过程的各态历经性

1.各态历经的定义

如果一个随机过程是平稳的，而且是均值和相关函数都具有各态历经性，那么我们称这个平稳过程具有各态历经性。

• 均值各态历经的定义
  $$<X_t>=l.i.m_{T\to \infty }\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^T{X}_{t}dt$$若$<X_t>$以概率1有$<X_t>=m_x(t)$,则称之为均值具有各态历经性
• 相关函数各态历经的定义
  $$<\overline{X_t}{X}_{t+\tau }>=l.i.m_{T\to \infty }\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^T\overline{X_t}{X}_{t+\tau }dt$$
  若$<\overline{X_t}{X}_{t+\tau }>$以概率1有$<\overline{X_t}{X}_{t+\tau }>=R_x(\tau )$[因为是平稳过程]

2.例题

2.1 例1

设$X_t=acos(wt+\theta )$,其中$a,w$均为常数，$\theta$服从$[0,2\pi ]$上的均匀分布，讨论$X_t$的各态历经性

• 解：
  $$m_x(t)={\int }_0^{2\pi }\frac{1}{2\pi }acos(wt+\theta )dt={\int }_0^{2\pi }\frac{1}{2\pi }[acoswtcos\theta -asinwtsin\theta dt=0$$$$R_X(t,t+\tau )={\int }_0^{2\pi }\frac{1}{2\pi }acos(wt+\theta )acos(wt+w\tau +\theta )dt=\frac{a^2}{2}coswt$$所以该过程为平稳过程。$$<X_t>=l.i.m_{T\to \infty }\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^{T}acos(wt+\theta )dt=l.i.m_{T\to \infty }\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^{T}a[coswtcos\theta -sinwtsin\theta dt$$因为$sinwt$是奇函数，所以在对称区间上积分为零，故上式可以写为$$<X_t>=l.i.m_{T\to \infty }\frac{acos\theta }{2T}{\int }_{-T}^{T}acoswtdt=l.i.m_{T\to \infty }\frac{acos\theta }{2T}\frac{2a}{w}sinwT=0$$接下来求一求互相关函数$$<\overline{X_t}{X}_{t+\tau }>=l.i.m_{T\to \infty }\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^{T}acos(wt+\theta )acos(wt+w\tau +\theta )dt=l.i.m_{T\to \infty }\frac{a^2}{4T}{\int }_{-T}^{T}cos(2wt+w\tau +2\theta )+cosw\tau dt$$ $$=l.i.m_{T\to \infty }\frac{a^2}{4wT}sin(2wT+w\tau +2\theta )+\frac{a^2}{2}coswT=\frac{a^2}{2}coswT=R_X(t,t+\tau )$$由此可得，该过程是各态历经的过程

2.2例2

随机过程$X_t$具有概率分布$$P(x=i)=\frac{1}{3},i=1,2,3$$试讨论$X_t$的各态历经性。

• 解：
  $$m_x(t)=1\times \frac{1}{3}+2\times \frac{1}{3}+3\times \frac{1}{3}=2,Rx(t,t+\tau )=E[X^2]=\frac{14}{3}$$显然，该过程是平稳的

$$<X_t>=l.i.m_{T\to \infty }\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^T{X}_{t}dt=X_t\ne m_x(t)$$所以可以得到，该过程不具有各态历经性

3.各态历经性的判定

设 X = { X t , − ∞ < t < + ∞ } X=\{X_t,-\infty<t<+\infty\} X={Xt​,−∞<t<+∞}是平稳过程，则$X$的均值函数具有各态历经性的充要条件是$$li{m}_{T->+\infty }\frac{1}{2T}{\int }_{-2T}^{2T}(1-\frac{|\tau |}{2T})C_x(\tau )d\tau =0$$


积分积分不会求😅😅😅😅😅😅😅

未完待续