数理统计之置信区间（置信度）

最新推荐文章于 2024-05-10 20:39:59 发布

明朝百晓生

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双侧置信区间
单侧置信区间
精确度

一双侧置信区间

总体X的分布函数 $F(X;\theta)$ , $\theta$ 未知，对于给定的 $\alpha \in [0,1]$

$\hat{\theta}_L=\hat{\theta}_L(x_1,x_2,...x_n)$

$\hat{\theta}_u=\hat{\theta}_u(x_1,x_2,...x_n)$

如果 $P(\hat{\theta}_L<\theta<\hat{\theta}_u)\geq 1-\alpha$

$(\hat{\theta_L},\hat{\theta}_u)$ 称为 $\theta$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间。

$\hat{\theta}_l$ : 置信下限

$\hat{\theta}_u$ : 置信上限

二单侧置信区间

$P\begin{Bmatrix} \hat{\theta_L}<\theta \end{Bmatrix}=1-\alpha_1$ : $\hat{\theta}_L$ 为置信水平为 $1-\alpha_1$ 的单侧置信下限

$P\begin{Bmatrix} \theta<\hat{\theta}_u \end{Bmatrix}=1-\alpha_2$ ： $\hat{\theta}_u$ 为置信水平为 $1-\alpha_2$ 的单侧置信上限

$P\begin{Bmatrix} \hat{\theta}_L<\theta<\hat{\theta}_u \end{Bmatrix}$ = $F(\theta_u)-(1-F(\theta_L))$ $=1-\alpha_2-\alpha_1$

三精确度

置信区间 $\begin{pmatrix} \hat{\theta}_L,\hat{\theta} _u \end{pmatrix}$ 的平均长度 $E(\theta_u-\theta_L)$ 为区间的精确度，精度的一半称为误差限

NeyMan 原则

在置信水平达到 $1-\alpha$ 的置信区间中，选择精确度最高的区间（误差限小）

明朝百晓生

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数理统计之置信区间（置信度）

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