量化基础策略(一):小市值策略

前言

小市值的股票更容易带来超额收益，因为小市值的股票往往表现活跃，容易引发炒作热潮。

基本思想

筛选出市值介于20-30亿的股票，选取其中市值最小的三只股票，
每天开盘买入，持有五个交易日，然后调仓。

代码[^1]

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筛选出市值介于20-30亿的股票，选取其中市值最小的三只股票，
每天开盘买入，持有五个交易日，然后调仓。
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## 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # True为开启动态复权模式，使用真实价格交易
    set_option('use_real_price', True) 
    # 设定成交量比例
    set_option('order_volume_ratio', 1)
    # 股票类交易手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, \
                             open_commission