量化基础策略二:双均线策略
双均线策略概述
在交易决策的时点需要根据已知数据计算短期均线和长期均线两个值,当短期均线高于长期均线的时候,判断交易决策时刻的趋势为上涨趋势,按照趋势会延续的思想,认为后市会继续上涨,因此看多。而当短期均线低于长期均线时,判断交易决策时刻的趋势为下跌趋势,认为后市继续下跌,因此看空。
代码(基于聚宽平台)
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双均线策略,当五日均线位于十日均线上方则买入,反之卖出。
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## 初始化函数,设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
# 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
# 000002(股票:万科A)
g.security = '000002.XSHE'
# 设定沪深300作为基准
set_benchmark('000300.XSHG')
# True为开启动态复权模式,使用真实价格交易
set_option('use_real_price', True)
# 设定成交量比例
set_option('order_volume_ratio'