对于协方差矩阵的概念,我只想说,该来的总是要来,躲得了今天跑不了明天。所以今天在此想通过这边文章彻底搞清楚这个梗!(纯手工,有什么不妥的地方,望大家的指点与谅解!)
说起协方差矩阵,自然就会想到均值,期望,方差···这一系列的统计学概念。(这里提示一下,很多文章都说,均值是统计学的概念,期望是概率论的概念···至于两者的历史范畴犹如老树盘根,这里我就不多絮了,大家可以看看相关文章!)接下来就由浅入深的说一下这些概念和相关的公式。
首先说一下均值,均值是一个统计量,是对一次实验的观察与统计。而期望是一种概率论概念,是一个数学特征。比方做一个实验,掷5次骰子,统计一下它们出现的点数,5次骰子出现的点数分别为2 4 5 1 6,那我们可以说这次实验的样本均值是(2+4+5+1+6)/5 = 3.6,但是期望不能说是3.6,因为我们仅仅掷了5次骰子。当随着次数的不断增多,我们会发现样本均值会无限趋近一个数 3.5!而这个3.5就是期望。由此可以看出,均值跟期望的关系 犹如频率和概率的关系!也可以说他们之间的关系是完全一致的,因为均值就等于随机事件中随机变量与它出现的频率相乘求和,而期望就是随机事件中所有的随机变量与它的概率相乘求和!!因此大多数文章中都会总结到:
概率是频率随样本趋于无穷的极限
期望是平均数随样本趋于无穷的极限
均值的公式为: