股票——成交量加权平均价VWAP

最新推荐文章于 2025-02-17 21:40:04 发布
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原文链接：http://www.cnblogs.com/data-ccz/p/6130750.html
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成交量加权平均价是将多笔交易的价格按各自的成交量加权而算出的平均价，若是计算某一证券在某交易日的VWAP，将当日成交总值除以总成交量即可。VWAP可作为交易定价的一种方法，亦可作为衡量机构投资者或交易商的交易表现的尺度。英文Volume Weighted Average Price 
 
计算方法：
例如，下面的数据为3天的股票收盘价，成交量
计算收盘价的成交量加权平均价：

VWAP = （336.1+339.32+345.03）/（336.1*21144800+339.32*13473000+345.03*15236800）

其中，成交量作为权重

转载于:https://www.cnblogs.com/data-ccz/p/6130750.html

diaoshen5288
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求教通达信公式:前一交易日的成交均价(VWAP)，怎么求得?当日成交总金额÷当日成交总股数=当日成交均价。抱歉，昨天太晚了。这是指标公式:VWAP:AMOUNT/(VOL*100);副图叠加就好。分时股价在均价线上选股公式通达信的要求开盘后分时图中股价一直在均价线上方运行的股票基本思路是这样，但是通达信不支持1分钟线选股，所以此路不通FROM930:=IF(HOUR<12,(HOUR-9...
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本文介绍了一种创新的金融市场成交量比预测技术，特别适用于VWAP（成交量加权平均价格）策略的执行。研究中采用了Transformer模型来预测每分钟级别的日内成交量比例，并通过对数正态变换处理以稳定高波动性的数据。为了增强预测精度，输入的数据集涵盖了成交量统计特征、外部与成交量有关的因素、绝对时间标记以及个股属性。
``` {—————————————— 系统参数模块 ——————————————} {——行业轮动因子——} SW1 := INBLOCK('申万一级')*1; IND_RANK := RANK(EMA(C/SECTOR(CLOSE,SW1),20)); {修正SECTOR参数顺序为(数据项,板块代码)} {——估值优化——} DYNPETTM := IF(FINANCE(33)>0, CLOSE/(FINANCE(33)/FINANCE(1)), 1000); PB_RATE := CLOSE/FINANCE(5); PEG_VAL := DYNPETTM/MAX(FINANCE(54)/FINANCE(34)*100, 0.0001); {——波动率自适应——} VOLATILITY := EMA(STD(C,20)/MA(C,20),5); VAR_PERIOD := IF(VOLATILITY<0.08,55,IF(VOLATILITY<0.15,34,21)); VAR_PERIOD := EMA(VAR_PERIOD,3); {—————————————— 核心指标模块 ——————————————} {——MACD三维体系——} FAST_LEN := MAX(CEILING(VAR_PERIOD*0.382),5); SLOW_LEN := MIN(FLOOR(VAR_PERIOD*1.618),60); DIF := EMA(C,FAST_LEN)-EMA(C,SLOW_LEN); DEA := EMA(DIF,9); MACD := 2*(DIF-DEA); MACD_POWER := EMA(MACD,5)/STD(MACD,20); {——量价协同——} VOL_SIG := V>MA(V,20)*1.5 AND (H-L)/(REF(H,1)-REF(L,1)+0.01)>1.2; VWAP := AMOUNT/(V*100+0.01); PRC_POWER := (C-VWAP)/VWAP*100; {——行业动量——} IND_MOM := RANK(EMA(C/SECTOR(CLOSE,SW1),5))>0.8; {同步修正参数顺序} {—————————————— 信号合成模块 ——————————————} {——盘后选股条件——} VALUATION := DYNPETTM<35 AND PB_RATE<4.5 AND PEG_VAL<1.2; TREND_SIG := MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,10)>MA(C,20) AND C>MA(C,60)*1.05; MOM_SIG := CROSS(DIF,DEA) AND MACD>REF(MACD,1) AND MACD_POWER>0.5; {——盘中预警条件——} REALTIME_SIG := VOL_SIG AND PRC_POWER>2 AND IND_MOM; {——最终信号——} FINAL_SIGNAL: FILTER(VALUATION AND TREND_SIG AND MOM_SIG AND IND_RANK>0.7,5); REALTIME_ALERT: FILTER(REALTIME_SIG AND FINAL_SIGNAL,0),COLORMAGENTA;```你的身份是高级编程技术专家，精通各类编程语言，能对编程过程中的各类问题进行分析和解答。我的问题是【我正在编辑【通达信量化择时周线选股】代码，我的选股逻辑是什么？用2018-2024年全A股验证选股逻辑的准确性，并提出优化建议和方案，优化选股逻辑和所有参数计算关系和信号触发条件，是否选到股票市场情绪高即将启动主升浪的盘中异动股票，及日线盘中预警选股和盘后选股，优化行业轮动因子进一步增强效果，优化选股条件，去除冗余选股条件，】，请帮我检查并补全正确代码，生成修正后完整代码。
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